Зображення обкладинки

Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems

We prove that a sufficient condition for stochastic Ito systems to be exponentially dichotomous on the semiaxis is that the nonhomogeneous system havemean square bounden solutions.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в:	Нелінійні коливання
Дата:	2001
ISSN:	1562-3076
Автор:	Stanzhitskyi, O.M.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2001
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/174696
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems / O.M. Stanzhitskyi // Нелінійні коливання. — 2001. — Т. 4, № 3. — С. 389-398. — Бібліогр.: 3 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Stability in mean squares of stochastic dynamic systems of random structure of Ito-Skorokhod with external markovskim switching
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2013)

Exponential Dichotomy and Bounded Solutions of Differential Equations in the Frйchet Space
за авторством: A. A. Bojchuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Dichotomy on half-axes, and bounded on the whole axis solutions of linear systems with delay
за авторством: A. A. Bojchuk, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
за авторством: Krenevych, A.
Опубліковано: (2007)

Exponential dichotomy and existence of almost periodic solutions of impulsive differential equations
за авторством: V. I. Tkachenko
Опубліковано: (2014)

Exponential dichotomy and existence of almost periodic solutions of impulsive differential equations
за авторством: Tkachenko, V.I.
Опубліковано: (2014)

On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
за авторством: A. M. Kalyniuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Robustness of exponential dichotomies of boundary-value problems for general first-order hyperbolic systems
за авторством: Ya. Kmit, та інші
Опубліковано: (2013)

Robustness of the exponential dichotomies of boundary-value problems for the general first-order hyperbolic systems
за авторством: Kmit, I.Ya., та інші
Опубліковано: (2013)

Guaranteed root mean square estimates of linear matrix equations solutions under conditions of uncertainty
за авторством: O. G. Nakonechnyi, та інші
Опубліковано: (2023)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

On the necessary and sufficient conditions of the stability in the mean square of the strong solutions of linear stochastic differential-difference partial derivative equations subject to external perturbations of the type of random variable
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2020)

The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2014)

On the mean square of the Epstein zeta-function
за авторством: Savastru, O. V., та інші
Опубліковано: (2018)

On the mean square of the Epstein zeta-function
за авторством: Savastru, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

The sufficient conditions of firmness in mean square for solutions of diffusion dynamic system of automatic regulation with external perturbations
за авторством: Ya. Dovhun, та інші
Опубліковано: (2016)

On the moduli of continuity and fractional-order derivatives in the problems of best mean-square approximations by entire functions of the exponential type on the entire real axis
за авторством: S. B. Vakarchuk
Опубліковано: (2017)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod&#039;s stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

Guaranteed root-mean-square estimates of linear matrix transformations under conditions of statistical uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Minimax root–mean–square estimates of matrix parameters in linear regression problems under uncertainty
за авторством: A. G. Nakonechnyj, та інші
Опубліковано: (2021)

Image of bounded solutions of linear discrete equations
за авторством: Yu. Sliusarchuk
Опубліковано: (2019)

Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)

On the exponential stability of neutral linear systems with variable delays
за авторством: Y. Altun, та інші
Опубліковано: (2020)

Ordinary Least Squares: the Adequacy of Linear Regression Solutions under Multicollinearity and without it
за авторством: A. G. Tyzhnenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Application of the theory of square-Gaussian processes to simulation of stochastic processes
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Enumeration of strong dichotomy patterns
за авторством: Agustín-Aquino, O.A.
Опубліковано: (2018)

About the method of least squares algorithm for solving linear systems on HYBRID computers
за авторством: O. M. Khimich, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotics in mean square of diffusional dynamical systems with after effect and random perturbation
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

On mathematical modeling peculiarities of root square specified linear differential systems
за авторством: V. A. Stoyan
Опубліковано: (2024)

Enumeration of strong dichotomy patterns
за авторством: Agustín-Aquino, Octavio Alberto
Опубліковано: (2018)

The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Human Rights Control: The Dichotomy of Influence
за авторством: N. M. Onishchenko
Опубліковано: (2019)

On the solution of a linear Noetherian boundary-value problem for a differential-algebraic system with lumped delay by the method of least squares
за авторством: S. M. Chujko
Опубліковано: (2019)

Bounded solutions of a system of linear inhomogeneous differential equations of the first order with rectangular matrices
за авторством: A. A. Bojchuk, та інші
Опубліковано: (2020)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

Center-Periphery Dichotomy in the System of Spatial Structures of the Globalized World
за авторством: Ya. Vermenych
Опубліковано: (2022)

On Stability of Parametrically Excited Linear Stochastic Systems.
за авторством: Labou, М.
Опубліковано: (2010)

Approximate guaranteed mean square estimates of functionals on solutions of parabolic problems with fast oscillating coefficients under nonlinear observations
за авторством: O. H. Nakonechnyi, та інші
Опубліковано: (2019)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)