Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2018
• Main Authors: Гаращенко, Ф.Г., Кулян, В.Р., Петрович, В.Н., Юнькова, Е.А.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2018
• Subjects: Экономические и управленческие системы
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/180607
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р Кулян.,В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики. — 2018. — № 4. — С. 148-157. — Бібліогр.: 4 назв. — рос.

Сформулированы новые постановки математических задач и разработаны конструктивные алгоритмы решения проблемы диверсификации портфеля рискованных активов. Задача оптимальной диверсификации портфеля сформулирована на основе моделей динамики формирования рыночной стоимости одной акции и портфеля акций....