О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках

• Опубліковано в: : Кибернетика и системный анализ
• Дата: 2019
• Автори: Смирнова, О.В., Котляр, В.Ю.
• Формат: Стаття
• Мова: Російська
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2019
• Теми: Системний аналіз
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/181020
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках / О.В. Смирнова, В.Ю. Котляр // Кибернетика и системный анализ. — 2019. — Т. 56, № 4. — С. 158-165. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Рассмотрены высокорискованные финансовые рынки, на которых осуществляются операции с финансовыми инструментами без покрытия. Проанализированы безрисковые стратегии биржевой торговли с гарантированной доходностью или убытком: скальпинг, спуфинг, флиппинг, скальпинг с хеджированием. Для них построена математическая модель и приведены примеры расчетов полученных алгоритмов в процессе торговли опционами. Розглянуто високоризиковані фінансові ринки, на яких здійснюються операції з фінансовими інструментами без покриття. Проаналізовано безризикові стратегії біржової торгівлі з гарантованою прибутковістю або збитком: скальпинг, спуфинг, фліппінг, скальпинг з хеджуванням. Для них побудовано математичну модель і наведено приклади розрахунків отриманих алгоритмів у процесі торгівлі опціонами. High-risk financial markets, where transactions with non-reserved financial instruments are conducted, are considered. The risk-free trading strategies with guaranteed profitability or loss are analyzed: scalping, spoofing, flipping, scalping with hedging. A mathematical model is constructed for them. Examples of calculations of the obtained algorithms in the process of option trading are given.