О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем
Рассмотрена задача стохастического программирования, в которой эмпирическая функция строится по нестационарным наблюдениям с непрерывным временем. Исследован стационарный в узком смысле случайный процесс, удовлетворяющий условию сильного перемешивания. Приведены условия, при которых эмпирическая оце...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Datum: | 2019 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2019
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/181032 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2019. — Т. 55, № 5. — С. 81-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862645515591614464 |
|---|---|
| author | Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. |
| author_facet | Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. |
| citation_txt | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2019. — Т. 55, № 5. — С. 81-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Рассмотрена задача стохастического программирования, в которой эмпирическая функция строится по нестационарным наблюдениям с непрерывным временем. Исследован стационарный в узком смысле случайный процесс, удовлетворяющий условию сильного перемешивания. Приведены условия, при которых эмпирическая оценка является состоятельной, и оценены ее большие уклонения.
Розглянуто задачу стохастичного програмування, в якій емпірична функція будується за нестаціонарними спостереженнями з неперервним часом. Досліджено стаціонарний у вузькому розумінні випадковий процес, що задовольняє умові сильного перемішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оцінено її великі відхилення
The paper considers a stochastic programming problem with the empirical function constructed on nonstationary observations and continuous time. A stationary in a strict sense random process satisfying the strong mixing condition is investigated in the problem. The conditions under which the empirical estimate is consistent are given and large deviations of the estimate are considered.
|
| first_indexed | 2025-12-01T10:53:34Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-181032 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1019-5262 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-01T10:53:34Z |
| publishDate | 2019 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. 2021-10-29T17:44:32Z 2021-10-29T17:44:32Z 2019 О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем / П.С. Кнопов, Е.И. Касицкая // Кибернетика и системный анализ. — 2019. — Т. 55, № 5. — С. 81-86. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. 1019-5262 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/181032 519.21 Рассмотрена задача стохастического программирования, в которой эмпирическая функция строится по нестационарным наблюдениям с непрерывным временем. Исследован стационарный в узком смысле случайный процесс, удовлетворяющий условию сильного перемешивания. Приведены условия, при которых эмпирическая оценка является состоятельной, и оценены ее большие уклонения. Розглянуто задачу стохастичного програмування, в якій емпірична функція будується за нестаціонарними спостереженнями з неперервним часом. Досліджено стаціонарний у вузькому розумінні випадковий процес, що задовольняє умові сильного перемішування. Наведено умови, за яких емпірична оцінка є консистентною, та оцінено її великі відхилення The paper considers a stochastic programming problem with the empirical function constructed on nonstationary observations and continuous time. A stationary in a strict sense random process satisfying the strong mixing condition is investigated in the problem. The conditions under which the empirical estimate is consistent are given and large deviations of the estimate are considered. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системний аналіз О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем Про великі відхилення емпіричних оцінок в задачі стохастичного програмування за нестаціонарних спостережень з неперервним часом On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time Article published earlier |
| spellingShingle | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем Кнопов, П.С. Касицкая, Е.И. Системний аналіз |
| title | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем |
| title_alt | Про великі відхилення емпіричних оцінок в задачі стохастичного програмування за нестаціонарних спостережень з неперервним часом On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time |
| title_full | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем |
| title_fullStr | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем |
| title_full_unstemmed | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем |
| title_short | О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем |
| title_sort | о больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем |
| topic | Системний аналіз |
| topic_facet | Системний аналіз |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/181032 |
| work_keys_str_mv | AT knopovps obolʹšihukloneniâhémpiričeskihocenokvzadačestohastičeskogoprogrammirovaniâprinestacionarnyhnablûdeniâhsnepreryvnymvremenem AT kasickaâei obolʹšihukloneniâhémpiričeskihocenokvzadačestohastičeskogoprogrammirovaniâprinestacionarnyhnablûdeniâhsnepreryvnymvremenem AT knopovps provelikívídhilennâempíričnihocínokvzadačístohastičnogoprogramuvannâzanestacíonarnihspostereženʹzneperervnimčasom AT kasickaâei provelikívídhilennâempíričnihocínokvzadačístohastičnogoprogramuvannâzanestacíonarnihspostereženʹzneperervnimčasom AT knopovps onlargedeviationsofempiricalestimatesinastochasticprogrammingproblemwithnonstationaryobservationsandcontinuoustime AT kasickaâei onlargedeviationsofempiricalestimatesinastochasticprogrammingproblemwithnonstationaryobservationsandcontinuoustime |