Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация

• Published in: Кибернетика и системный анализ
• Date: 2019
• Main Author: Кирилюк, В.С.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2019
• Subjects: Системний аналіз
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/181445
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация / В.С. Кирилюк // Кибернетика и системный анализ. — 2019. — Т. 55, № 6. — С. 134–144. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Описаны свойства аппарата полиэдральных когерентных мер риска, его взаимосвязи с задачами робастной и робастной по распределению оптимизации, а также его применение в условиях неопределенности. Рассмотрены проблемы вычисления робастных конструкций полиэдральных когерентных мер риска и их минимизации, которые сведены к соответствующим задачам линейного программирования. Описано властивості апарату поліедральних когерентних мір ризику, його зв’язок з задачами робастної та робастної за розподілом оптимізації, а також його застосування в умовах невизначеності. Розглянуто проблеми обчислення робастних конструкцій поліедральних когерентних мір ризику та їхньої мінімізації, які зведено до відповідних задач лінійного програмування Properties of the apparatus of polyhedral coherent risk measures, its relationship with problems of robust and distributionally robust optimization, as well as its application under uncertainty are described. Problems of calculating robust constructions of polyhedral coherent risk measures and their minimization, which are reduced to the corresponding linear programming problems, are considered.