Стохастические оптимизационные модели страховой математики

Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Кибернетика и системный анализ
Дата:	2020
Автори:	Ермольев, Ю.М., Норкин, В.И., Норкин, Б.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Russian
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2020
Теми:	Системний аналіз
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190342
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-190342
record_format	dspace
spelling	Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. 2023-05-31T13:40:04Z 2023-05-31T13:40:04Z 2020 Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. 1019-5262 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190342 368:519.21 Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений. Наведено огляд стохастичних оптимізаційних моделей страхової математики і методів їхнього розв’язання на основі методології багатокритерійного стохастичного програмування та оптимального керування. Еволюція капіталу страхової компанії розглядається в дискретному часі. Основними випадковими параметрами моделей є рівні страхових виплат, тобто відношення сплачених страхових вимог до відповідних премій за одиницю часу. Змінні оптимізації — структура страхового портфеля (структура валової премії) та розмір дивідендів. Критеріями ефективності є показники прибутковості страхового бізнесу, а показниками ризику — ймовірність розорення та капітал, необхідний для запобігання розоренню. Метою оптимізації є пошук парето-оптимальних рішень. Запропоновано методи знаходження цих рішень. The paper overviews stochastic optimization models of actuarial mathematics and methods for their solution from the point of view of the methodology of multicriteria stochastic programming and optimal control. The evolution of the capital of an insurance company is considered in discrete time. The main random parameters of the models are payment levels, i.e., the ratio of paid claims to the corresponding premiums per unit of time. Optimization variables are the structure of the insurance portfolio (the gross premium structure) and the size of dividends. As efficiency criteria indicators of the profitability of the insurance business are used, and, as risk indicators the probability of ruin and the recourse capital necessary to prevent the ruin are taken. The goal of optimization is to find Pareto-optimal solutions. Methods for finding these solutions are proposed. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системний аналіз Стохастические оптимизационные модели страховой математики Стохастичні оптимізаційні моделі страхової математики Stochastic optimization models of actuarial mathematics Article published earlier
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
title	Стохастические оптимизационные модели страховой математики
spellingShingle	Стохастические оптимизационные модели страховой математики Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. Системний аналіз
title_short	Стохастические оптимизационные модели страховой математики
title_full	Стохастические оптимизационные модели страховой математики
title_fullStr	Стохастические оптимизационные модели страховой математики
title_full_unstemmed	Стохастические оптимизационные модели страховой математики
title_sort	стохастические оптимизационные модели страховой математики
author	Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В.
author_facet	Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В.
topic	Системний аналіз
topic_facet	Системний аналіз
publishDate	2020
language	Russian
container_title	Кибернетика и системный анализ
publisher	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format	Article
title_alt	Стохастичні оптимізаційні моделі страхової математики Stochastic optimization models of actuarial mathematics
description	Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений. Наведено огляд стохастичних оптимізаційних моделей страхової математики і методів їхнього розв’язання на основі методології багатокритерійного стохастичного програмування та оптимального керування. Еволюція капіталу страхової компанії розглядається в дискретному часі. Основними випадковими параметрами моделей є рівні страхових виплат, тобто відношення сплачених страхових вимог до відповідних премій за одиницю часу. Змінні оптимізації — структура страхового портфеля (структура валової премії) та розмір дивідендів. Критеріями ефективності є показники прибутковості страхового бізнесу, а показниками ризику — ймовірність розорення та капітал, необхідний для запобігання розоренню. Метою оптимізації є пошук парето-оптимальних рішень. Запропоновано методи знаходження цих рішень. The paper overviews stochastic optimization models of actuarial mathematics and methods for their solution from the point of view of the methodology of multicriteria stochastic programming and optimal control. The evolution of the capital of an insurance company is considered in discrete time. The main random parameters of the models are payment levels, i.e., the ratio of paid claims to the corresponding premiums per unit of time. Optimization variables are the structure of the insurance portfolio (the gross premium structure) and the size of dividends. As efficiency criteria indicators of the profitability of the insurance business are used, and, as risk indicators the probability of ruin and the recourse capital necessary to prevent the ruin are taken. The goal of optimization is to find Pareto-optimal solutions. Methods for finding these solutions are proposed.
issn	1019-5262
url	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190342
citation_txt	Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос.
work_keys_str_mv	AT ermolʹevûm stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovoimatematiki AT norkinvi stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovoimatematiki AT norkinbv stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovoimatematiki AT ermolʹevûm stohastičníoptimízacíinímodelístrahovoímatematiki AT norkinvi stohastičníoptimízacíinímodelístrahovoímatematiki AT norkinbv stohastičníoptimízacíinímodelístrahovoímatematiki AT ermolʹevûm stochasticoptimizationmodelsofactuarialmathematics AT norkinvi stochasticoptimizationmodelsofactuarialmathematics AT norkinbv stochasticoptimizationmodelsofactuarialmathematics
first_indexed	2025-12-07T19:49:21Z
last_indexed	2025-12-07T19:49:21Z
_version_	1850880254355177472

Стохастические оптимизационные модели страховой математики

Репозитарії

Схожі ресурси