Стохастические оптимизационные модели страховой математики
Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами...
Saved in:
| Published in: | Кибернетика и системный анализ |
|---|---|
| Date: | 2020 |
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190342 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862735468015124480 |
|---|---|
| author | Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. |
| author_facet | Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. |
| citation_txt | Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кибернетика и системный анализ |
| description | Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений.
Наведено огляд стохастичних оптимізаційних моделей страхової математики і методів їхнього розв’язання на основі методології багатокритерійного стохастичного програмування та оптимального керування. Еволюція капіталу страхової компанії розглядається в дискретному часі. Основними випадковими параметрами моделей є рівні страхових виплат, тобто відношення сплачених страхових вимог до відповідних премій за одиницю часу. Змінні оптимізації — структура страхового портфеля (структура валової премії) та розмір дивідендів. Критеріями ефективності є показники прибутковості страхового бізнесу, а показниками ризику — ймовірність розорення та капітал, необхідний для запобігання розоренню. Метою оптимізації є пошук парето-оптимальних рішень. Запропоновано методи знаходження цих рішень.
The paper overviews stochastic optimization models of actuarial mathematics and methods for their solution from the point of view of the methodology of multicriteria stochastic programming and optimal control. The evolution of the capital of an insurance company is considered in discrete time. The main random parameters of the models are payment levels, i.e., the ratio of paid claims to the corresponding premiums per unit of time. Optimization variables are the structure of the insurance portfolio (the gross premium structure) and the size of dividends. As efficiency criteria indicators of the profitability of the insurance business are used, and, as risk indicators the probability of ruin and the recourse capital necessary to prevent the ruin are taken. The goal of optimization is to find Pareto-optimal solutions. Methods for finding these solutions are proposed.
|
| first_indexed | 2025-12-07T19:49:21Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-190342 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1019-5262 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T19:49:21Z |
| publishDate | 2020 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. 2023-05-31T13:40:04Z 2023-05-31T13:40:04Z 2020 Стохастические оптимизационные модели страховой математики / Ю.М. Ермольев, В.И. Норкин, Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 1. — С. 70–81. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. 1019-5262 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190342 368:519.21 Дан обзор стохастических оптимизационных моделей страховой математики и методов их решения на основе методологии многокритериального стохастического программирования и оптимального управления. Эволюция капитала страховой компании рассматривается в дискретном времени. Основными случайными параметрами моделей являются уровни страховых выплат, т.е. отношения оплаченных страховых требований к соответствующим премиям за единицу времени. Переменные оптимизации - структура страхового портфеля (структура валовой премии) и размер дивидендов. Критериями эффективности являются показатели доходности страхового бизнеса, а показателями риска - вероятность разорения и капитал, необходимый для предотвращения разорения. Цель оптимизации - поиск парето-оптимальных решений. Предложены методы нахождения этих решений. Наведено огляд стохастичних оптимізаційних моделей страхової математики і методів їхнього розв’язання на основі методології багатокритерійного стохастичного програмування та оптимального керування. Еволюція капіталу страхової компанії розглядається в дискретному часі. Основними випадковими параметрами моделей є рівні страхових виплат, тобто відношення сплачених страхових вимог до відповідних премій за одиницю часу. Змінні оптимізації — структура страхового портфеля (структура валової премії) та розмір дивідендів. Критеріями ефективності є показники прибутковості страхового бізнесу, а показниками ризику — ймовірність розорення та капітал, необхідний для запобігання розоренню. Метою оптимізації є пошук парето-оптимальних рішень. Запропоновано методи знаходження цих рішень. The paper overviews stochastic optimization models of actuarial mathematics and methods for their solution from the point of view of the methodology of multicriteria stochastic programming and optimal control. The evolution of the capital of an insurance company is considered in discrete time. The main random parameters of the models are payment levels, i.e., the ratio of paid claims to the corresponding premiums per unit of time. Optimization variables are the structure of the insurance portfolio (the gross premium structure) and the size of dividends. As efficiency criteria indicators of the profitability of the insurance business are used, and, as risk indicators the probability of ruin and the recourse capital necessary to prevent the ruin are taken. The goal of optimization is to find Pareto-optimal solutions. Methods for finding these solutions are proposed. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кибернетика и системный анализ Системний аналіз Стохастические оптимизационные модели страховой математики Стохастичні оптимізаційні моделі страхової математики Stochastic optimization models of actuarial mathematics Article published earlier |
| spellingShingle | Стохастические оптимизационные модели страховой математики Ермольев, Ю.М. Норкин, В.И. Норкин, Б.В. Системний аналіз |
| title | Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_alt | Стохастичні оптимізаційні моделі страхової математики Stochastic optimization models of actuarial mathematics |
| title_full | Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_fullStr | Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_full_unstemmed | Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_short | Стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| title_sort | стохастические оптимизационные модели страховой математики |
| topic | Системний аналіз |
| topic_facet | Системний аналіз |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190342 |
| work_keys_str_mv | AT ermolʹevûm stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovoimatematiki AT norkinvi stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovoimatematiki AT norkinbv stohastičeskieoptimizacionnyemodelistrahovoimatematiki AT ermolʹevûm stohastičníoptimízacíinímodelístrahovoímatematiki AT norkinvi stohastičníoptimízacíinímodelístrahovoímatematiki AT norkinbv stohastičníoptimízacíinímodelístrahovoímatematiki AT ermolʹevûm stochasticoptimizationmodelsofactuarialmathematics AT norkinvi stochasticoptimizationmodelsofactuarialmathematics AT norkinbv stochasticoptimizationmodelsofactuarialmathematics |