Меры риска в виде инфимальной конволюции
Изучены свойства мер риска, построенных в виде инфимальной конволюции. Описано двойственное представление таких мер, их субдифференциал, условия экстремума, представление для оптимизации и использования в ограничениях. Результаты исследования продемонстрированы на примерах известных мер риска такой...
Saved in:
| Published in: | Кібернетика та системний аналіз |
|---|---|
| Date: | 2021 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190583 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Меры риска в виде инфимальной конволюции / В.С. Кирилюк // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 35–54. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862590943623905280 |
|---|---|
| author | Кирилюк, В.С. |
| author_facet | Кирилюк, В.С. |
| citation_txt | Меры риска в виде инфимальной конволюции / В.С. Кирилюк // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 35–54. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кібернетика та системний аналіз |
| description | Изучены свойства мер риска, построенных в виде инфимальной конволюции. Описано двойственное представление таких мер, их субдифференциал, условия экстремума, представление для оптимизации и использования в ограничениях. Результаты исследования продемонстрированы на примерах известных мер риска такой конструкции. Это позволяет систематизировать известные результаты и облегчить потенциальный поиск новых вариантов мер риска.
Вивчено властивості мір ризику, побудованих у вигляді інфімальної конволюції. Описано двоїсте представлення таких мір, їхній субдиференціал, умови екстремуму, представлення для оптимізації та використання в обмеженнях. Результати вивчення демонструються на прикладах відомих мір ризику такої конструкції. Це дає змогу систематизувати відомі результати і полегшити потенційний пошук нових варіантів мір ризику.
The properties of risk measures in the form of infimal convolution are studied. The dual representation of such measures, their subdifferential, extremum conditions, representation for optimization and use in constraints are described. The results of the study are demonstrated by examples of known risk measures of such construction. This allows systematization of the well-known results and facilitates a potential search for new variants of risk measures.
|
| first_indexed | 2025-11-27T06:07:51Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-190583 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1019-5262 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-27T06:07:51Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кирилюк, В.С. 2023-06-14T10:51:32Z 2023-06-14T10:51:32Z 2021 Меры риска в виде инфимальной конволюции / В.С. Кирилюк // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 35–54. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. 1019-5262 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190583 519.21 Изучены свойства мер риска, построенных в виде инфимальной конволюции. Описано двойственное представление таких мер, их субдифференциал, условия экстремума, представление для оптимизации и использования в ограничениях. Результаты исследования продемонстрированы на примерах известных мер риска такой конструкции. Это позволяет систематизировать известные результаты и облегчить потенциальный поиск новых вариантов мер риска. Вивчено властивості мір ризику, побудованих у вигляді інфімальної конволюції. Описано двоїсте представлення таких мір, їхній субдиференціал, умови екстремуму, представлення для оптимізації та використання в обмеженнях. Результати вивчення демонструються на прикладах відомих мір ризику такої конструкції. Це дає змогу систематизувати відомі результати і полегшити потенційний пошук нових варіантів мір ризику. The properties of risk measures in the form of infimal convolution are studied. The dual representation of such measures, their subdifferential, extremum conditions, representation for optimization and use in constraints are described. The results of the study are demonstrated by examples of known risk measures of such construction. This allows systematization of the well-known results and facilitates a potential search for new variants of risk measures. Работа частично поддержана грантом CPEA-LT-2016/10003 Норвежского агентства по международному сотрудничеству и повышению качества высшего образования (the Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education (Diku)). ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кібернетика та системний аналіз Системний аналіз Меры риска в виде инфимальной конволюции Міри ризику у вигляді інфімальної конволюції Risk measures in the form of infimal convolution Article published earlier |
| spellingShingle | Меры риска в виде инфимальной конволюции Кирилюк, В.С. Системний аналіз |
| title | Меры риска в виде инфимальной конволюции |
| title_alt | Міри ризику у вигляді інфімальної конволюції Risk measures in the form of infimal convolution |
| title_full | Меры риска в виде инфимальной конволюции |
| title_fullStr | Меры риска в виде инфимальной конволюции |
| title_full_unstemmed | Меры риска в виде инфимальной конволюции |
| title_short | Меры риска в виде инфимальной конволюции |
| title_sort | меры риска в виде инфимальной конволюции |
| topic | Системний аналіз |
| topic_facet | Системний аналіз |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190583 |
| work_keys_str_mv | AT kirilûkvs meryriskavvideinfimalʹnoikonvolûcii AT kirilûkvs míririzikuuviglâdíínfímalʹnoíkonvolûcíí AT kirilûkvs riskmeasuresintheformofinfimalconvolution |