Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации
Дан анализ состоятельности устойчивых оценок корреляционной матрицы наблюдения при их статической и динамической регуляризации. Доказано преимущество метода динамической регуляризации с оптимальным параметром в контексте разрешения противоречия "вычислительная устойчивость - состоятельность&quo...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Кібернетика та системний аналіз |
|---|---|
| Datum: | 2021 |
| Hauptverfasser: | , , , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2021
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190587 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации / В.В. Скачков, В.В. Чепкий, А.Н. Ефимчиков, А.Ю. Коркин, А.А. Гончарук // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 94–103. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862619727821537280 |
|---|---|
| author | Скачков, В.В. Чепкий, В.В. Ефимчиков, А.Н. Коркин, А.Ю. Гончарук, А.А. |
| author_facet | Скачков, В.В. Чепкий, В.В. Ефимчиков, А.Н. Коркин, А.Ю. Гончарук, А.А. |
| citation_txt | Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации / В.В. Скачков, В.В. Чепкий, А.Н. Ефимчиков, А.Ю. Коркин, А.А. Гончарук // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 94–103. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Кібернетика та системний аналіз |
| description | Дан анализ состоятельности устойчивых оценок корреляционной матрицы наблюдения при их статической и динамической регуляризации. Доказано преимущество метода динамической регуляризации с оптимальным параметром в контексте разрешения противоречия "вычислительная устойчивость - состоятельность" выборочных оценок корреляционной матрицы наблюдений. Получен алгоритм вычисления оптимального параметра динамической регуляризации, который не использует данных прогнозирования и не требует дополнительных вычислительных затрат
Наведено аналіз конзистентності стійких оцінок кореляційної матриці спостереження за їхньої статичної та динамічної регуляризації. Доведено перевагу методу динамічної регуляризації з оптимальним параметром у контексті розв’язання суперечності «обчислювальна стійкість – конзистентність» вибіркових оцінок кореляційної матриці спостережень. Отримано алгоритм обчислення оптимального параметра динамічної регуляризації, який не використовує даних прогнозування та не потребує додаткових обчислювальних витрат.
The consistency of stable estimates of the correlation matrix of observations with their static and dynamic regularization is analyzed. The advantage of the dynamic regularization method with the optimal parameter in the context of resolving the contradiction of computational stability and consistency of sample estimates of the correlation matrix of observations is proved. An algorithm is obtained for calculating the optimal dynamic regularization parameter, which does not use forecasting data and does not require additional computational costs.
|
| first_indexed | 2025-12-07T13:19:03Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-190587 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1019-5262 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T13:19:03Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Скачков, В.В. Чепкий, В.В. Ефимчиков, А.Н. Коркин, А.Ю. Гончарук, А.А. 2023-06-14T11:13:34Z 2023-06-14T11:13:34Z 2021 Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации / В.В. Скачков, В.В. Чепкий, А.Н. Ефимчиков, А.Ю. Коркин, А.А. Гончарук // Кібернетика та системний аналіз. — 2021. — Т. 57, № 1. — С. 94–103. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 1019-5262 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190587 681.518.2, 681.514 Дан анализ состоятельности устойчивых оценок корреляционной матрицы наблюдения при их статической и динамической регуляризации. Доказано преимущество метода динамической регуляризации с оптимальным параметром в контексте разрешения противоречия "вычислительная устойчивость - состоятельность" выборочных оценок корреляционной матрицы наблюдений. Получен алгоритм вычисления оптимального параметра динамической регуляризации, который не использует данных прогнозирования и не требует дополнительных вычислительных затрат Наведено аналіз конзистентності стійких оцінок кореляційної матриці спостереження за їхньої статичної та динамічної регуляризації. Доведено перевагу методу динамічної регуляризації з оптимальним параметром у контексті розв’язання суперечності «обчислювальна стійкість – конзистентність» вибіркових оцінок кореляційної матриці спостережень. Отримано алгоритм обчислення оптимального параметра динамічної регуляризації, який не використовує даних прогнозування та не потребує додаткових обчислювальних витрат. The consistency of stable estimates of the correlation matrix of observations with their static and dynamic regularization is analyzed. The advantage of the dynamic regularization method with the optimal parameter in the context of resolving the contradiction of computational stability and consistency of sample estimates of the correlation matrix of observations is proved. An algorithm is obtained for calculating the optimal dynamic regularization parameter, which does not use forecasting data and does not require additional computational costs. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Кібернетика та системний аналіз Системний аналіз Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации Розв’язання проблеми формування стійких і конзистентних оцінок кореляційної матриці спостережень методом динамічної регуляризації Solving the problem of generating stable and consistentestimates of the correlation matrix of observations by the dynamic regularization method Article published earlier |
| spellingShingle | Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации Скачков, В.В. Чепкий, В.В. Ефимчиков, А.Н. Коркин, А.Ю. Гончарук, А.А. Системний аналіз |
| title | Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации |
| title_alt | Розв’язання проблеми формування стійких і конзистентних оцінок кореляційної матриці спостережень методом динамічної регуляризації Solving the problem of generating stable and consistentestimates of the correlation matrix of observations by the dynamic regularization method |
| title_full | Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации |
| title_fullStr | Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации |
| title_full_unstemmed | Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации |
| title_short | Решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации |
| title_sort | решение проблемы формирования устойчивых и состоятельных оценок корреляционной матрицы наблюдений методом динамической регуляризации |
| topic | Системний аналіз |
| topic_facet | Системний аналіз |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/190587 |
| work_keys_str_mv | AT skačkovvv rešenieproblemyformirovaniâustoičivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnoimatricynablûdeniimetodomdinamičeskoiregulârizacii AT čepkiivv rešenieproblemyformirovaniâustoičivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnoimatricynablûdeniimetodomdinamičeskoiregulârizacii AT efimčikovan rešenieproblemyformirovaniâustoičivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnoimatricynablûdeniimetodomdinamičeskoiregulârizacii AT korkinaû rešenieproblemyformirovaniâustoičivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnoimatricynablûdeniimetodomdinamičeskoiregulârizacii AT gončarukaa rešenieproblemyformirovaniâustoičivyhisostoâtelʹnyhocenokkorrelâcionnoimatricynablûdeniimetodomdinamičeskoiregulârizacii AT skačkovvv rozvâzannâproblemiformuvannâstíikihíkonzistentnihocínokkorelâcíinoímatricíspostereženʹmetodomdinamíčnoíregulârizacíí AT čepkiivv rozvâzannâproblemiformuvannâstíikihíkonzistentnihocínokkorelâcíinoímatricíspostereženʹmetodomdinamíčnoíregulârizacíí AT efimčikovan rozvâzannâproblemiformuvannâstíikihíkonzistentnihocínokkorelâcíinoímatricíspostereženʹmetodomdinamíčnoíregulârizacíí AT korkinaû rozvâzannâproblemiformuvannâstíikihíkonzistentnihocínokkorelâcíinoímatricíspostereženʹmetodomdinamíčnoíregulârizacíí AT gončarukaa rozvâzannâproblemiformuvannâstíikihíkonzistentnihocínokkorelâcíinoímatricíspostereženʹmetodomdinamíčnoíregulârizacíí AT skačkovvv solvingtheproblemofgeneratingstableandconsistentestimatesofthecorrelationmatrixofobservationsbythedynamicregularizationmethod AT čepkiivv solvingtheproblemofgeneratingstableandconsistentestimatesofthecorrelationmatrixofobservationsbythedynamicregularizationmethod AT efimčikovan solvingtheproblemofgeneratingstableandconsistentestimatesofthecorrelationmatrixofobservationsbythedynamicregularizationmethod AT korkinaû solvingtheproblemofgeneratingstableandconsistentestimatesofthecorrelationmatrixofobservationsbythedynamicregularizationmethod AT gončarukaa solvingtheproblemofgeneratingstableandconsistentestimatesofthecorrelationmatrixofobservationsbythedynamicregularizationmethod |