Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса
Запропоновано модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу. Розглянуто характеристики моделі: коваріаційну функцію та одновимірні розподіли; побудовано оцінки параметрів моделі. Для окремого випадку розв’язано задачу прогнозування. На прикладах фінансових даних — ціни акцій — перевіре...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2011 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207346 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 5. — С. 139–145. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862635132236595200 |
|---|---|
| author | Бондаренко, В.В. |
| author_facet | Бондаренко, В.В. |
| citation_txt | Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 5. — С. 139–145. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Запропоновано модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу. Розглянуто характеристики моделі: коваріаційну функцію та одновимірні розподіли; побудовано оцінки параметрів моделі. Для окремого випадку розв’язано задачу прогнозування. На прикладах фінансових даних — ціни акцій — перевірено адекватність запропонованої моделі.
The model of financial data as integral of diffusion process is proposed. The covariance function and one-dimensional distribution of the model have been examined, estimates for the model parameters have been built and prediction problem for the special case has been solved. Two examples of financial data prove the adequacy of the proposed model.
|
| first_indexed | 2025-11-30T17:14:19Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207346 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-30T17:14:19Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бондаренко, В.В. 2025-10-06T16:53:48Z 2011 Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 5. — С. 139–145. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207346 62.50 10.1615/JAutomatInfScien.v43.i10.70 Запропоновано модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу. Розглянуто характеристики моделі: коваріаційну функцію та одновимірні розподіли; побудовано оцінки параметрів моделі. Для окремого випадку розв’язано задачу прогнозування. На прикладах фінансових даних — ціни акцій — перевірено адекватність запропонованої моделі. The model of financial data as integral of diffusion process is proposed. The covariance function and one-dimensional distribution of the model have been examined, estimates for the model parameters have been built and prediction problem for the special case has been solved. Two examples of financial data prove the adequacy of the proposed model. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Экономические и управленческие системы Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса Модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу The Model of Financial Data as Integral of Diffusion Process Article published earlier |
| spellingShingle | Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса Бондаренко, В.В. Экономические и управленческие системы |
| title | Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса |
| title_alt | Модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу The Model of Financial Data as Integral of Diffusion Process |
| title_full | Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса |
| title_fullStr | Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса |
| title_full_unstemmed | Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса |
| title_short | Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса |
| title_sort | модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса |
| topic | Экономические и управленческие системы |
| topic_facet | Экономические и управленческие системы |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207346 |
| work_keys_str_mv | AT bondarenkovv modelʹfinansovyhdannyhkakintegralotdiffuzionnogoprocessa AT bondarenkovv modelʹfínansovihdanihâkíntegralvíddifuzíinogoprocesu AT bondarenkovv themodeloffinancialdataasintegralofdiffusionprocess |