Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2011
• Main Author: Бондаренко, В.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2011
• Subjects: Экономические и управленческие системы
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207346
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Модель финансовых данных как интеграл от диффузионного процесса / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 5. — С. 139–145. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Запропоновано модель фінансових даних як інтеграл від дифузійного процесу. Розглянуто характеристики моделі: коваріаційну функцію та одновимірні розподіли; побудовано оцінки параметрів моделі. Для окремого випадку розв’язано задачу прогнозування. На прикладах фінансових даних — ціни акцій — перевіре...