Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах
Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі авторегресійних рівнянь, у яких множини вхідних змінних у рівняннях можуть бути різними, а випадкові адитивні складові у вихідних змінних можуть бути статистично залежні як у моделі функціонування, так і в моделі спостереження. Вважається, що задан...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207495 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах / А.П. Сарычев // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 3. — С. 14–27. — Бібліогр.: 20 назв. - рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207495 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Сарычев, А.П. 2025-10-08T14:47:02Z 2012 Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах / А.П. Сарычев // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 3. — С. 14–27. — Бібліогр.: 20 назв. - рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207495 519.25:681.5 10.1615/JAutomatInfScien.v44.i5.20 Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі авторегресійних рівнянь, у яких множини вхідних змінних у рівняннях можуть бути різними, а випадкові адитивні складові у вихідних змінних можуть бути статистично залежні як у моделі функціонування, так і в моделі спостереження. Вважається, що задано коваріаційні матриці адитивних випадкових складових у моделях функціонування і спостереження. Запропоновано ітераційну процедуру оцінювання коефіцієнтів, яку досліджено методом статистичних випробувань. The problem of parameters estimation of autoregressive equations system is considered. It is supposed, that sets of input variables in the equations can be various, and random additive components in output variables can be statistically dependent both in model of functioning, and in model of observation. It is supposed, that covariance matrixes of additive random components in models of functioning and observation are known. Iterative procedure of parameters estimation investigated by a method of statistical tests is proposed. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Методы идентификации и адаптивного управления Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах Ідентифікація параметрів систем авторегресійних рівнянь за відомими коваріаційними матрицями Identification of Parameters of Autoregressive Equation Systems with Known Covariance Matrices Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах |
| spellingShingle |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах Сарычев, А.П. Методы идентификации и адаптивного управления |
| title_short |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах |
| title_full |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах |
| title_fullStr |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах |
| title_full_unstemmed |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах |
| title_sort |
идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах |
| author |
Сарычев, А.П. |
| author_facet |
Сарычев, А.П. |
| topic |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| topic_facet |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| publishDate |
2012 |
| language |
Russian |
| container_title |
Проблемы управления и информатики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Ідентифікація параметрів систем авторегресійних рівнянь за відомими коваріаційними матрицями Identification of Parameters of Autoregressive Equation Systems with Known Covariance Matrices |
| description |
Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі авторегресійних рівнянь, у яких множини вхідних змінних у рівняннях можуть бути різними, а випадкові адитивні складові у вихідних змінних можуть бути статистично залежні як у моделі функціонування, так і в моделі спостереження. Вважається, що задано коваріаційні матриці адитивних випадкових складових у моделях функціонування і спостереження. Запропоновано ітераційну процедуру оцінювання коефіцієнтів, яку досліджено методом статистичних випробувань.
The problem of parameters estimation of autoregressive equations system is considered. It is supposed, that sets of input variables in the equations can be various, and random additive components in output variables can be statistically dependent both in model of functioning, and in model of observation. It is supposed, that covariance matrixes of additive random components in models of functioning and observation are known. Iterative procedure of parameters estimation investigated by a method of statistical tests is proposed.
|
| issn |
0572-2691 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207495 |
| citation_txt |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах / А.П. Сарычев // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 3. — С. 14–27. — Бібліогр.: 20 назв. - рос. |
| work_keys_str_mv |
AT saryčevap identifikaciâparametrovsistemavtoregressionnyhuravneniipriizvestnyhkovariacionnyhmatricah AT saryčevap ídentifíkacíâparametrívsistemavtoregresíinihrívnânʹzavídomimikovaríacíinimimatricâmi AT saryčevap identificationofparametersofautoregressiveequationsystemswithknowncovariancematrices |
| first_indexed |
2025-12-07T15:51:51Z |
| last_indexed |
2025-12-07T15:51:51Z |
| _version_ |
1850865312689291264 |