Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения
Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. For the time series which is the realization of the...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Datum: | 2012 |
| ISSN: | 0572-2691 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Zusammenfassung: | Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР.
For the time series which is the realization of the fractal Brownian motion (fBm), an algorithm for estimating its parameters — Hurst exponent and its volatility — is suggested. The algorithm is illustrated on data obtained via fBm simulations.
|
|---|---|
| ISSN: | 0572-2691 |