Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения
Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. For the time series which is the realization of the...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2012 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207511 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Бондаренко, В.В. 2025-10-08T17:02:17Z 2012 Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 519.246; 519.254 10.1615/JAutomatInfScien.v44.i7.60 Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. For the time series which is the realization of the fractal Brownian motion (fBm), an algorithm for estimating its parameters — Hurst exponent and its volatility — is suggested. The algorithm is illustrated on data obtained via fBm simulations. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Методы идентификации и адаптивного управления Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения Ітераційний алгоритм оцінювання параметрів фрактального броунівського руху The Iterative Algorithm for Estimation of Parameters of the Fractal Brownian Motion Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| spellingShingle |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения Бондаренко, В.В. Методы идентификации и адаптивного управления |
| title_short |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_full |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_fullStr |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_full_unstemmed |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_sort |
итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| author |
Бондаренко, В.В. |
| author_facet |
Бондаренко, В.В. |
| topic |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| topic_facet |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| publishDate |
2012 |
| language |
Russian |
| container_title |
Проблемы управления и информатики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Ітераційний алгоритм оцінювання параметрів фрактального броунівського руху The Iterative Algorithm for Estimation of Parameters of the Fractal Brownian Motion |
| description |
Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР.
For the time series which is the realization of the fractal Brownian motion (fBm), an algorithm for estimating its parameters — Hurst exponent and its volatility — is suggested. The algorithm is illustrated on data obtained via fBm simulations.
|
| issn |
0572-2691 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 |
| citation_txt |
Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. |
| work_keys_str_mv |
AT bondarenkovv iteracionnyialgoritmocenivaniâparametrovfraktalʹnogobrounovskogodviženiâ AT bondarenkovv íteracíiniialgoritmocínûvannâparametrívfraktalʹnogobrounívsʹkogoruhu AT bondarenkovv theiterativealgorithmforestimationofparametersofthefractalbrownianmotion |
| first_indexed |
2025-12-01T10:21:04Z |
| last_indexed |
2025-12-01T10:21:04Z |
| _version_ |
1850859930940080128 |