Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения
Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. For the time series which is the realization of the...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2012 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2012
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862645143449894912 |
|---|---|
| author | Бондаренко, В.В. |
| author_facet | Бондаренко, В.В. |
| citation_txt | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР.
For the time series which is the realization of the fractal Brownian motion (fBm), an algorithm for estimating its parameters — Hurst exponent and its volatility — is suggested. The algorithm is illustrated on data obtained via fBm simulations.
|
| first_indexed | 2025-12-01T10:21:04Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207511 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-01T10:21:04Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бондаренко, В.В. 2025-10-08T17:02:17Z 2012 Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения / В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2012. — № 4. — С. 28–33. — Бібліогр.: 9 назв. - рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 519.246; 519.254 10.1615/JAutomatInfScien.v44.i7.60 Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР. For the time series which is the realization of the fractal Brownian motion (fBm), an algorithm for estimating its parameters — Hurst exponent and its volatility — is suggested. The algorithm is illustrated on data obtained via fBm simulations. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Методы идентификации и адаптивного управления Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения Ітераційний алгоритм оцінювання параметрів фрактального броунівського руху The Iterative Algorithm for Estimation of Parameters of the Fractal Brownian Motion Article published earlier |
| spellingShingle | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения Бондаренко, В.В. Методы идентификации и адаптивного управления |
| title | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_alt | Ітераційний алгоритм оцінювання параметрів фрактального броунівського руху The Iterative Algorithm for Estimation of Parameters of the Fractal Brownian Motion |
| title_full | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_fullStr | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_full_unstemmed | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_short | Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| title_sort | итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения |
| topic | Методы идентификации и адаптивного управления |
| topic_facet | Методы идентификации и адаптивного управления |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207511 |
| work_keys_str_mv | AT bondarenkovv iteracionnyialgoritmocenivaniâparametrovfraktalʹnogobrounovskogodviženiâ AT bondarenkovv íteracíiniialgoritmocínûvannâparametrívfraktalʹnogobrounívsʹkogoruhu AT bondarenkovv theiterativealgorithmforestimationofparametersofthefractalbrownianmotion |