Нахождение вероятности пересечения функционалов от траекторий двух цепей Маркова методом существенной выборки

• Опубліковано в: : Проблемы управления и информатики
• Дата: 2013
• Автор: Хомяк, О.Н
• Формат: Стаття
• Мова: Російська
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
• Теми: Методы обработки информации
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207635
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Нахождение вероятности пересечения функционалов от траекторий двух цепей Маркова методом существенной выборки / О.Н. Хомяк // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 4. — С. 123–128. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Розглянуто два ланцюги Маркова. Один ланцюг визначає ефективність функціонування системи, а інший — ефективність, яка вимагається від системи. Досліджується ймовірність функціональної відмови, коли наявна ефективність системи стає меншою за необхідну. Запропоновано метод прискореного моделювання і знайдено умови, що гарантують обмеженість відносної середньоквадратичної похибки при зростанні надійності елементів системи. Наведено чисельний приклад. Two Markov chains are considered. One chain determines the system efficiency, and the other one — the demanded efficiency. The functional system failure probability when the system efficiency is lower than the demanded one, is investigated. A fast simulation method is proposed. The conditions ensuring the boundedness of the coefficient of variation are established. A numerical example is given.