Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах
Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі авторегресійних рівнянь, у яких коефіцієнти є випадковими величинами, множини вхідних змінних у рівняннях можуть бути різними, а випадкові адитивні складові у вихідних змінних можуть бути статистично залежні як у моделі функціонування, так і в моде...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2013 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207642 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах / А.П. Сарычев // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 5. — С. 33-53. — Бібліогр.: 21 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207642 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Сарычев, А.П. 2025-10-11T10:32:05Z 2013 Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах / А.П. Сарычев // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 5. — С. 33-53. — Бібліогр.: 21 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207642 519.25:681.5 10.1615/JAutomatInfScien.v45.i9.20 Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі авторегресійних рівнянь, у яких коефіцієнти є випадковими величинами, множини вхідних змінних у рівняннях можуть бути різними, а випадкові адитивні складові у вихідних змінних можуть бути статистично залежні як у моделі функціонування, так і в моделі спостереження. Припускається, що коваріаційні матриці випадкових коефіцієнтів, а також адитивних випадкових складових у моделях функціонування і спостереження задані. Запропоновано ітераційну процедуру оцінювання математичних сподівань випадкових коефіцієнтів, яку досліджено методом статистичних випробувань. The task of parameters estimation of autoregressive equations system is considered. It is supposed, that coefficients are random variables, sets of input variables in the equations can be various, and random additive components in output variables can be statistically dependent both in model of functioning, and in model of observation. It is supposed, that covariance matrixes of random coefficients, as well as additive random components in models of functioning and observation are known. Iterative procedure of parameters estimation of mathematical expectations of random coefficients is investigated by a method of statistical tests. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Методы идентификации и адаптивного управления Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах Ідентифікація параметрів систем авторегресійних рівнянь з випадковими коефіцієнтами при відомих коваріаційних матрицях Identification of systems parameters of autoregressive equations with random coefficients and known covariance matrices Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах |
| spellingShingle |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах Сарычев, А.П. Методы идентификации и адаптивного управления |
| title_short |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах |
| title_full |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах |
| title_fullStr |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах |
| title_full_unstemmed |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах |
| title_sort |
идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах |
| author |
Сарычев, А.П. |
| author_facet |
Сарычев, А.П. |
| topic |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| topic_facet |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| publishDate |
2013 |
| language |
Russian |
| container_title |
Проблемы управления и информатики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Ідентифікація параметрів систем авторегресійних рівнянь з випадковими коефіцієнтами при відомих коваріаційних матрицях Identification of systems parameters of autoregressive equations with random coefficients and known covariance matrices |
| description |
Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі авторегресійних рівнянь, у яких коефіцієнти є випадковими величинами, множини вхідних змінних у рівняннях можуть бути різними, а випадкові адитивні складові у вихідних змінних можуть бути статистично залежні як у моделі функціонування, так і в моделі спостереження. Припускається, що коваріаційні матриці випадкових коефіцієнтів, а також адитивних випадкових складових у моделях функціонування і спостереження задані. Запропоновано ітераційну процедуру оцінювання математичних сподівань випадкових коефіцієнтів, яку досліджено методом статистичних випробувань.
The task of parameters estimation of autoregressive equations system is considered. It is supposed, that coefficients are random variables, sets of input variables in the equations can be various, and random additive components in output variables can be statistically dependent both in model of functioning, and in model of observation. It is supposed, that covariance matrixes of random coefficients, as well as additive random components in models of functioning and observation are known. Iterative procedure of parameters estimation of mathematical expectations of random coefficients is investigated by a method of statistical tests.
|
| issn |
0572-2691 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207642 |
| citation_txt |
Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений со случайными коэффициентами при известных ковариационных матрицах / А.П. Сарычев // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 5. — С. 33-53. — Бібліогр.: 21 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT saryčevap identifikaciâparametrovsistemavtoregressionnyhuravneniisoslučainymikoéfficientamipriizvestnyhkovariacionnyhmatricah AT saryčevap ídentifíkacíâparametrívsistemavtoregresíinihrívnânʹzvipadkovimikoefícíêntamiprivídomihkovaríacíinihmatricâh AT saryčevap identificationofsystemsparametersofautoregressiveequationswithrandomcoefficientsandknowncovariancematrices |
| first_indexed |
2025-11-30T21:24:12Z |
| last_indexed |
2025-11-30T21:24:12Z |
| _version_ |
1850858488694046720 |