Оптимальное управление одним классом стохастических распределенных систем типа Соболева с последействием

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2013
• Main Authors: Власенко, Л.А., Руткас, А.Г.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
• Subjects: Оптимальное управление и методы оптимизации
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207643
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Оптимальное управление одним классом стохастических распределенных систем типа Соболева с последействием / Л.А. Власенко, А.Г. Руткас // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 5. — С. 53-63. — Бібліогр.: 26 назв. — рос.

Вивчається задача оптимального стохастичного керування з квадратичним функціоналом якості для розподіленої системи з запізненням. Система описується лінійним стохастичним диференціально-операторним рівнянням, нерозв’язним відносно стохастичного диференціала. Основне припущення полягає в обмеженні на зростання резольвенти характеристичного операторного жмутка рівняння у деякій правій півплощині. Розглядається застосування абстрактних результатів до стохастичних диференціальних рівнянь з частинними похідними, що не належать типу Коші–Ковалевської, зокрема до стохастичної системи Нав’є–Стокса. The optimal stochastic control problem with quadratic quality functional for a delay distributed system is considered. The system is described by a linear stochastic differential operator equation, which is not solved for the stochastic differential. The main assumption is a restriction imposed on the resolvent growth of the characteristic operator pencil in a certain right half plane. Applications to stochastic partial differential equations that do not belong to the Cauchy–Kowalewskaya type are considered, in particular to a Navier–Stokes stochastic system.