Исследование конзистентности оценок параметров гиббсовского распределения, полученных методом наименьших квадратов

• Опубліковано в: : Проблемы управления и информатики
• Дата: 2013
• Автор: Самосёнок, А.С.
• Формат: Стаття
• Мова: Russian
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2013
• Теми: Управление и оптимизация систем с распределенными параметрами
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207646
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Исследование конзистентности оценок параметров гиббсовского распределения, полученных методом наименьших квадратов / А.С. Самосёнок // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 5. — С. 77-83. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Розглянуто умови сильної конзистентності оцінки найменших квадратів для марковських послідовностей з розподілом Гіббса. Сформульовано і доведено теореми, які дозволяють апроксимувати критеріальну функцію марковського процесу з єдиною точкою максимуму її емпіричною оцінкою. Отримані результати, незважаючи на теоретичний характер, мають достатньо широку практичну сферу застосування при моделюванні стохастичних процесів. The purpose of this paper is to investigate properties of consistency and asymptotic normality of least square estimator for Markov sequences with Gibbs distribution. Suggested and proved theorems allow to approximate criterion function with single point of minimum by its empirical estimate. Obtained results despite of their rather theoretical character could be applied in different practical researches concerning stochastic processes simulation.