Уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B, S)-рынке с учетом рекламной деятельности
Розглядається діяльність страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку, коли за ризиковий актив взято модель Самуельсона, а інтервал часу — від 0 до +∞. Знайдено достатні умови для існування похідних у ймовірності нерозорення як функції початкового капіталу. Виведено інтегродиференціальні рівняння з...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207719 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B, S)-рынке с учетом рекламной деятельности / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 1. — С. 139-147. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. |