Динамическая модель риска с инвестированием в активы

• Опубліковано в: : Проблемы управления и информатики
• Дата: 2014
• Автор: Гончар, Н.С.
• Формат: Стаття
• Мова: Russian
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Теми: Экономические и управленческие системы
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207809
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: Динамическая модель риска с инвестированием в активы / Н.С. Гончар // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 3. — С. 109-127. — Бібліогр.: 5 назв. — рос.

Розглянуто загальну модель роботи фірми, яка інвестує капітал в активи фінансового ринку. Як окремий випадок отримано оцінку для ймовірності банкрутства банку у разі випадкового надходження депозитів на рахунки банку та сприятливого інвестування капіталу як в ризикові, так і неризикові активи. Знайдено значення початкового капіталу банку, за якого банк спроможний функціонувати як завгодно довго з достатньо малою ймовірністю банкрутства. Аналогічні результати отримано і для ймовірності банкрутства страхової компанії. General model of firm work is considered that invests capital into assets of financial market. As a partial case, assessment of probability of bank bankruptcy is obtained in the case of random receipts of deposits on bank accounts and favourable investment of capital into risk and non risk assets. The initial bank capital is found under which the bank can function sufficiently long with sufficiently small probability of bankruptcy. Analogous results are obtained relative to probability of bankruptcy of insurance company.