Динамическая модель риска с инвестированием в активы
Розглянуто загальну модель роботи фірми, яка інвестує капітал в активи фінансового ринку. Як окремий випадок отримано оцінку для ймовірності банкрутства банку у разі випадкового надходження депозитів на рахунки банку та сприятливого інвестування капіталу як в ризикові, так і неризикові активи. Знайд...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207809 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Динамическая модель риска с инвестированием в активы / Н.С. Гончар // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 3. — С. 109-127. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862564716396675072 |
|---|---|
| author | Гончар, Н.С. |
| author_facet | Гончар, Н.С. |
| citation_txt | Динамическая модель риска с инвестированием в активы / Н.С. Гончар // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 3. — С. 109-127. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Розглянуто загальну модель роботи фірми, яка інвестує капітал в активи фінансового ринку. Як окремий випадок отримано оцінку для ймовірності банкрутства банку у разі випадкового надходження депозитів на рахунки банку та сприятливого інвестування капіталу як в ризикові, так і неризикові активи. Знайдено значення початкового капіталу банку, за якого банк спроможний функціонувати як завгодно довго з достатньо малою ймовірністю банкрутства. Аналогічні результати отримано і для ймовірності банкрутства страхової компанії.
General model of firm work is considered that invests capital into assets of financial market. As a partial case, assessment of probability of bank bankruptcy is obtained in the case of random receipts of deposits on bank accounts and favourable investment of capital into risk and non risk assets. The initial bank capital is found under which the bank can function sufficiently long with sufficiently small probability of bankruptcy. Analogous results are obtained relative to probability of bankruptcy of insurance company.
|
| first_indexed | 2025-11-25T23:55:47Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207809 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-25T23:55:47Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Гончар, Н.С. 2025-10-14T08:49:57Z 2014 Динамическая модель риска с инвестированием в активы / Н.С. Гончар // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 3. — С. 109-127. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207809 519.86 10.1615/JAutomatInfScien.v46.i5.20 Розглянуто загальну модель роботи фірми, яка інвестує капітал в активи фінансового ринку. Як окремий випадок отримано оцінку для ймовірності банкрутства банку у разі випадкового надходження депозитів на рахунки банку та сприятливого інвестування капіталу як в ризикові, так і неризикові активи. Знайдено значення початкового капіталу банку, за якого банк спроможний функціонувати як завгодно довго з достатньо малою ймовірністю банкрутства. Аналогічні результати отримано і для ймовірності банкрутства страхової компанії. General model of firm work is considered that invests capital into assets of financial market. As a partial case, assessment of probability of bank bankruptcy is obtained in the case of random receipts of deposits on bank accounts and favourable investment of capital into risk and non risk assets. The initial bank capital is found under which the bank can function sufficiently long with sufficiently small probability of bankruptcy. Analogous results are obtained relative to probability of bankruptcy of insurance company. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Экономические и управленческие системы Динамическая модель риска с инвестированием в активы Динамічна модель ризику з інвестуванням у активи Dynamical risk model with investment in assets Article published earlier |
| spellingShingle | Динамическая модель риска с инвестированием в активы Гончар, Н.С. Экономические и управленческие системы |
| title | Динамическая модель риска с инвестированием в активы |
| title_alt | Динамічна модель ризику з інвестуванням у активи Dynamical risk model with investment in assets |
| title_full | Динамическая модель риска с инвестированием в активы |
| title_fullStr | Динамическая модель риска с инвестированием в активы |
| title_full_unstemmed | Динамическая модель риска с инвестированием в активы |
| title_short | Динамическая модель риска с инвестированием в активы |
| title_sort | динамическая модель риска с инвестированием в активы |
| topic | Экономические и управленческие системы |
| topic_facet | Экономические и управленческие системы |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207809 |
| work_keys_str_mv | AT gončarns dinamičeskaâmodelʹriskasinvestirovaniemvaktivy AT gončarns dinamíčnamodelʹrizikuzínvestuvannâmuaktivi AT gončarns dynamicalriskmodelwithinvestmentinassets |