Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии
Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано ф...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2014 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862719989424848896 |
|---|---|
| author | Бидюк, П.И. Кузнецова, Н.В. |
| author_facet | Бидюк, П.И. Кузнецова, Н.В. |
| citation_txt | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано функції прогнозування на основі побудованих моделей. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі моделей стохастичної волатильності та моделі Е-УАРУГ, демонструють подібні результати, що підтверджує коректність використаного підходу в цілому.
Three model structures for conditional variance that were used for computing shortterm predictions on the training and test samples have been estimated. To compute the model parameters an appropriate MCMC method was used. To find volatility forecasts special forecasting functions were built on the basis of the models constructed. The forecast estimates computed with stochastic volatility and E-GARCH models demonstrated similar results what proves correctness of the approach used as a whole.
|
| first_indexed | 2025-12-07T18:22:37Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207832 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:22:37Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бидюк, П.И. Кузнецова, Н.В. 2025-10-14T13:30:39Z 2014 Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832 519.766.4 10.1615/JAutomatInfScien.v46.i10.20 Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано функції прогнозування на основі побудованих моделей. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі моделей стохастичної волатильності та моделі Е-УАРУГ, демонструють подібні результати, що підтверджує коректність використаного підходу в цілому. Three model structures for conditional variance that were used for computing shortterm predictions on the training and test samples have been estimated. To compute the model parameters an appropriate MCMC method was used. To find volatility forecasts special forecasting functions were built on the basis of the models constructed. The forecast estimates computed with stochastic volatility and E-GARCH models demonstrated similar results what proves correctness of the approach used as a whole. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии Прогнозування волатильності фінансових процесів за допомогою моделей умовної дисперсії Forecasting volatility of financial processes with conditional variance models Article published earlier |
| spellingShingle | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии Бидюк, П.И. Кузнецова, Н.В. Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| title | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_alt | Прогнозування волатильності фінансових процесів за допомогою моделей умовної дисперсії Forecasting volatility of financial processes with conditional variance models |
| title_full | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_fullStr | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_full_unstemmed | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_short | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_sort | прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| topic | Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| topic_facet | Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832 |
| work_keys_str_mv | AT bidûkpi prognozirovanievolatilʹnostifinansovyhprocessovspomoŝʹûmodeleiuslovnoidispersii AT kuznecovanv prognozirovanievolatilʹnostifinansovyhprocessovspomoŝʹûmodeleiuslovnoidispersii AT bidûkpi prognozuvannâvolatilʹnostífínansovihprocesívzadopomogoûmodeleiumovnoídispersíí AT kuznecovanv prognozuvannâvolatilʹnostífínansovihprocesívzadopomogoûmodeleiumovnoídispersíí AT bidûkpi forecastingvolatilityoffinancialprocesseswithconditionalvariancemodels AT kuznecovanv forecastingvolatilityoffinancialprocesseswithconditionalvariancemodels |