Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии
Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано ф...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207832 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Бидюк, П.И. Кузнецова, Н.В. 2025-10-14T13:30:39Z 2014 Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832 519.766.4 10.1615/JAutomatInfScien.v46.i10.20 Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано функції прогнозування на основі побудованих моделей. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі моделей стохастичної волатильності та моделі Е-УАРУГ, демонструють подібні результати, що підтверджує коректність використаного підходу в цілому. Three model structures for conditional variance that were used for computing shortterm predictions on the training and test samples have been estimated. To compute the model parameters an appropriate MCMC method was used. To find volatility forecasts special forecasting functions were built on the basis of the models constructed. The forecast estimates computed with stochastic volatility and E-GARCH models demonstrated similar results what proves correctness of the approach used as a whole. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии Прогнозування волатильності фінансових процесів за допомогою моделей умовної дисперсії Forecasting volatility of financial processes with conditional variance models Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| spellingShingle |
Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии Бидюк, П.И. Кузнецова, Н.В. Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| title_short |
Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_full |
Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_fullStr |
Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_full_unstemmed |
Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| title_sort |
прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии |
| author |
Бидюк, П.И. Кузнецова, Н.В. |
| author_facet |
Бидюк, П.И. Кузнецова, Н.В. |
| topic |
Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| topic_facet |
Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| publishDate |
2014 |
| language |
Russian |
| container_title |
Проблемы управления и информатики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Прогнозування волатильності фінансових процесів за допомогою моделей умовної дисперсії Forecasting volatility of financial processes with conditional variance models |
| description |
Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано функції прогнозування на основі побудованих моделей. Оцінки прогнозів волатильності, обчислені на основі моделей стохастичної волатильності та моделі Е-УАРУГ, демонструють подібні результати, що підтверджує коректність використаного підходу в цілому.
Three model structures for conditional variance that were used for computing shortterm predictions on the training and test samples have been estimated. To compute the model parameters an appropriate MCMC method was used. To find volatility forecasts special forecasting functions were built on the basis of the models constructed. The forecast estimates computed with stochastic volatility and E-GARCH models demonstrated similar results what proves correctness of the approach used as a whole.
|
| issn |
0572-2691 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832 |
| citation_txt |
Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT bidûkpi prognozirovanievolatilʹnostifinansovyhprocessovspomoŝʹûmodeleiuslovnoidispersii AT kuznecovanv prognozirovanievolatilʹnostifinansovyhprocessovspomoŝʹûmodeleiuslovnoidispersii AT bidûkpi prognozuvannâvolatilʹnostífínansovihprocesívzadopomogoûmodeleiumovnoídispersíí AT kuznecovanv prognozuvannâvolatilʹnostífínansovihprocesívzadopomogoûmodeleiumovnoídispersíí AT bidûkpi forecastingvolatilityoffinancialprocesseswithconditionalvariancemodels AT kuznecovanv forecastingvolatilityoffinancialprocesseswithconditionalvariancemodels |
| first_indexed |
2025-12-07T18:22:37Z |
| last_indexed |
2025-12-07T18:22:37Z |
| _version_ |
1850874797553090560 |