Зображення обкладинки

Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии

Оцінено три структури моделей динаміки умовної дисперсії, які використано для короткострокового прогнозування на навчальній та перевірочній вибірках. Оцінювання параметрів моделей виконано на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Для обчислення оцінок прогнозів волатильності отримано ф...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Проблемы управления и информатики
Дата:	2014
Автори:	Бидюк, П.И., Кузнецова, Н.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Теми:	Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207832
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Прогнозирование волатильности финансовых процессов с помощью моделей условной дисперсии / П.И. Бидюк, Н.В. Кузнецова // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 47-54. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания
за авторством: Кузнецова, Н.В., та інші
Опубліковано: (2017)

Моделирование распределенных внутриклеточных процессов с помощью активных заряженных частиц
за авторством: Белецкий, Б.А.
Опубліковано: (2012)

Построение полигармонических моделей с некратными частотами на принципах генетических алгоритмов для описания колебательных процессов
за авторством: Горбийчук, М.И., та інші
Опубліковано: (2018)

Аппроксимативные свойства обобщенных интегралов Пуассона на классах функций, определяемых с помощью модуля непрерывности
за авторством: Харкевич, Ю.И.
Опубліковано: (2019)

Анализ вычислительных схем моделирования процессов геогидродинамики
за авторством: Богаенко, В.А., та інші
Опубліковано: (2009)

О постановке задач точной декомпозиции линейных математических моделей
за авторством: Базилевич, Ю.Н., та інші
Опубліковано: (2017)

Моделирование коллективных процессов посредством частиц со сложной структурой
за авторством: Белецкий, Б.А.
Опубліковано: (2011)

Искусственные иммунные системы как средство индуктивного построения оптимальных моделей сложных объектов
за авторством: Литвиненко, В.И.
Опубліковано: (2008)

О моделировании дробно-дифференциальной динамики некоторых процессов релаксационной фильтрации
за авторством: Булавацкий, В.М., та інші
Опубліковано: (2015)

Некоторые задачи моделирования дробно-дифференциальной геофильтрационной динамики в рамках обобщенных математических моделей
за авторством: Булавацкий, В.М.
Опубліковано: (2016)

Численно-аналитические решения некоторых геомиграционных задач в рамках дробно-дифференциальных математических моделей
за авторством: Булавацкий, В.М., та інші
Опубліковано: (2014)

Оптимизация процессов стабилизации морского подвижного объекта в режиме динамического позиционирования
за авторством: Тимченко, В.Л., та інші
Опубліковано: (2014)

О задачах математического моделирования динамики неполноопределенных по начально-краевым возмущениям распределенных пространственно-временных процессов
за авторством: Стоян, В.А.
Опубліковано: (2016)

Исследование параллельных алгоритмов для задач конвекции–диффузии на основе схем расщепления
за авторством: Гладкий, А.В., та інші
Опубліковано: (2017)

О приближении в среднем классов функций с дробными производными их интегралами Абеля–Пуассона
за авторством: Жигалло, Т.В.
Опубліковано: (2019)

Математическое моделирование нелинейной компетитивной двухкомпонентной диффузии в среде нанопористых частиц
за авторством: Петрик, М.Р., та інші
Опубліковано: (2009)

Применение методов многокритериального анализа для принятия решений в системах автоматизированного управления
за авторством: Ковбасюк, С.В., та інші
Опубліковано: (2007)

Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье
за авторством: Задирака, В.К., та інші
Опубліковано: (2013)

Робастная стабилизация морских подвижных объектов на основе систем с переменной структурой обратных связей
за авторством: Тимченко, В.Л., та інші
Опубліковано: (2011)

Численный метод интегрирования решения стохастического дифференциального уравнения на основе дифференциальных преобразований
за авторством: Ракушев М.Ю.
Опубліковано: (2013)

Методика структурно-параметрического синтеза сложной эргатической распределенной информационноуправляющей системы реагирования на конфликтные ситуации
за авторством: Даник, Ю.Г., та інші
Опубліковано: (2014)

Приближенное решение одной динамической задачи геоинформатики
за авторством: Булавацкий, В.М., та інші
Опубліковано: (2010)

Математическое моделирование ходьбы человека с голеностопным шарнирным ортезом
за авторством: Демидюк, М.В., та інші
Опубліковано: (2015)

Метод моделирования дискретных динамических систем с постоянной структурой
за авторством: Спиридонов, В.Н
Опубліковано: (2010)

Решение задачи моделирования маршрута городской пассажирской транспортной системы с учетом качества обслуживания пассажиров и техногенного воздействия на окружающую среду
за авторством: Сокульский, О.Е., та інші
Опубліковано: (2017)

Метод построения и поиска приближенных решений модели фармакокинетики наночастиц
за авторством: Марценюк, В.П., та інші
Опубліковано: (2012)

Математическое моделирование динамики распределенного пространственно-временнóго процесса конвективной диффузии бинарной смеси в условиях массообмена
за авторством: Булавацкий, В.М.
Опубліковано: (2009)

Методика анализа полумарковской системы высокой размерности
за авторством: Раскин, Л.Г., та інші
Опубліковано: (2013)

Поведение системы некруговых отверстий в полупространстве со свободной границей под воздействием стационарных SH-волн
за авторством: Панченко, Б.Е.
Опубліковано: (2012)

Об определении правых частей уравнений изгибно-крутильных колебаний стержня
за авторством: Кулиев, Г.Ф., та інші
Опубліковано: (2016)

Локализованные волновые структуры в неравновесных средах
за авторством: Даниленко, В.А., та інші
Опубліковано: (2012)

О математических моделях динамики трехмерных упругих тел. Часть 1. Тела с непрерывно наблюдаемым начально-краевым состоянием
за авторством: Стоян, В.А., та інші
Опубліковано: (2017)

Моделирование многокомпонентных систем
за авторством: Белецкий, Б.А.
Опубліковано: (2011)

Усовершенствование контура регулирования мощности газовой турбины когенерационной энергетической установки в условиях изменения качества топлива
за авторством: Тарахтий, О.С.
Опубліковано: (2017)

Решение задачи оптимального граничного управления для неоднородного бигармонического уравнения
за авторством: Киселева, Е.М., та інші
Опубліковано: (2014)

Условия слабой практической устойчивости дифференциальных включений с импульсным воздействием
за авторством: Линдер, Я.Н., та інші
Опубліковано: (2011)

Концепция кортежности и ее реализация для матричных кортежей
за авторством: Донченко, В.С., та інші
Опубліковано: (2016)

Применение ускоренного моделирования для оценки вероятности пересечения случайного уровня марковским процессом
за авторством: Хомяк, О.Н
Опубліковано: (2011)

О некоторых классах пространственных конфигураций геометрических объектов и их формализации
за авторством: Яковлев, С.В.
Опубліковано: (2018)

Технология формирования нормированных корреляционных матриц матричных уравнений многомерных стохастических объектов
за авторством: Алиев, Т.А., та інші
Опубліковано: (2013)