О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
Досліджується двокритерійна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії з показниками прибутковості і ризику. Еволюція капіталу компанії моделюється стохастичним процесом ризику в дискретному часі з відрахуванням дивідендів. Як показник прибутковості використ...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207838 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 108-120. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207838 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Норкин, Б.В. 2025-10-14T13:52:10Z 2014 О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 108-120. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207838 519.21 10.1615/JAutomatInfScien.v46.i10.40 Досліджується двокритерійна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії з показниками прибутковості і ризику. Еволюція капіталу компанії моделюється стохастичним процесом ризику в дискретному часі з відрахуванням дивідендів. Як показник прибутковості використовуються середні сумарні дисконтовані дивіденди, а як показник ризику — позиковий капітал, необхідний для запобігання розоренню, а також імовірність досягнення від’ємних значень капіталу. Задача зводиться до однокритерійної за допомогою штрафних функцій ризику. Для знаходження оптимальних керувань обґрунтовано метод динамічного програмування. Рівняння оптимальності Беллмана розв’язується методом послідовних наближень, який в розглянутому випадку має експоненціальну швидкість рівномірної збіжності. We study a stochastic optimal control problem to find an insurance company dividend policy accounting for return and risk indicators. The evolution of the company’s capital is modeled by a stochastic risk process in discrete time with subtraction of dividends. As a measure of profitability average total discounted dividends are used, and as an indicator of risk, borrowed capital necessary to prevent ruin, as well as the probability of negative capital values. The problem is reduced to a single-criterion one using penalty risk functions. To find the optimal control the dynamic programming method is justified. Bellman optimality equations are solved by successive approximations, which in this case have an exponential rate of uniform convergence. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Экономические и управленческие системы О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени Про стохастичне оптимальне управління процесами ризику в дискретному часі On stochastic optimal control of discrete-time risk processes Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| spellingShingle |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени Норкин, Б.В. Экономические и управленческие системы |
| title_short |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_full |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_fullStr |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_full_unstemmed |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| title_sort |
о стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени |
| author |
Норкин, Б.В. |
| author_facet |
Норкин, Б.В. |
| topic |
Экономические и управленческие системы |
| topic_facet |
Экономические и управленческие системы |
| publishDate |
2014 |
| language |
Russian |
| container_title |
Проблемы управления и информатики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Про стохастичне оптимальне управління процесами ризику в дискретному часі On stochastic optimal control of discrete-time risk processes |
| description |
Досліджується двокритерійна задача стохастичного оптимального керування дивідендною політикою страхової компанії з показниками прибутковості і ризику. Еволюція капіталу компанії моделюється стохастичним процесом ризику в дискретному часі з відрахуванням дивідендів. Як показник прибутковості використовуються середні сумарні дисконтовані дивіденди, а як показник ризику — позиковий капітал, необхідний для запобігання розоренню, а також імовірність досягнення від’ємних значень капіталу. Задача зводиться до однокритерійної за допомогою штрафних функцій ризику. Для знаходження оптимальних керувань обґрунтовано метод динамічного програмування. Рівняння оптимальності Беллмана розв’язується методом послідовних наближень, який в розглянутому випадку має експоненціальну швидкість рівномірної збіжності.
We study a stochastic optimal control problem to find an insurance company dividend policy accounting for return and risk indicators. The evolution of the company’s capital is modeled by a stochastic risk process in discrete time with subtraction of dividends. As a measure of profitability average total discounted dividends are used, and as an indicator of risk, borrowed capital necessary to prevent ruin, as well as the probability of negative capital values. The problem is reduced to a single-criterion one using penalty risk functions. To find the optimal control the dynamic programming method is justified. Bellman optimality equations are solved by successive approximations, which in this case have an exponential rate of uniform convergence.
|
| issn |
0572-2691 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207838 |
| citation_txt |
О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени / Б.В. Норкин // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 5. — С. 108-120. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT norkinbv ostohastičeskomoptimalʹnomupravleniiprocessamiriskavdiskretnomvremeni AT norkinbv prostohastičneoptimalʹneupravlínnâprocesamirizikuvdiskretnomučasí AT norkinbv onstochasticoptimalcontrolofdiscretetimeriskprocesses |
| first_indexed |
2025-12-07T16:28:51Z |
| last_indexed |
2025-12-07T16:28:51Z |
| _version_ |
1850867640134795264 |