О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии

• Опубліковано в: : Проблемы управления и информатики
• Дата: 2014
• Автори: Бондарев, Б.В., Болдырева, В.О.
• Формат: Стаття
• Мова: Російська
• Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Теми: Экономические и управленческие системы
• Онлайн доступ: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207867
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Цитувати: О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 6. — С. 111-120. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.

Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування компанії без обмежень на існування щільності розподілу страхових вимог. Розглянуто окремий випадок, який показує, що використання ризикового активу збільшує ймовірність небанкрутства страхової компанії. A model of risk, in which the intensity of the premiums depends on the current capital of the insurance company, which works on (B, S)-market, is considered. Evolution of the risky asset is described by P. Samuelson model. The equations for the probability of non-bankruptcy on finite and infinite time intervals of company operation without any restrictions on the existence of the density distribution of insurance claims were derived. A particular case, showing that the use of risky asset increases the probability of non-bankruptcy insurance company, is examined.