О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии
Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2014 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207867 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 6. — С. 111-120. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-207867 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. 2025-10-15T08:51:12Z 2014 О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 6. — С. 111-120. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207867 519.21 10.1615/JAutomatInfScien.v46.i12.80 Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування компанії без обмежень на існування щільності розподілу страхових вимог. Розглянуто окремий випадок, який показує, що використання ризикового активу збільшує ймовірність небанкрутства страхової компанії. A model of risk, in which the intensity of the premiums depends on the current capital of the insurance company, which works on (B, S)-market, is considered. Evolution of the risky asset is described by P. Samuelson model. The equations for the probability of non-bankruptcy on finite and infinite time intervals of company operation without any restrictions on the existence of the density distribution of insurance claims were derived. A particular case, showing that the use of risky asset increases the probability of non-bankruptcy insurance company, is examined. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Экономические и управленческие системы О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии Про ймовірність розорення страхової компанії, що функціонує на (B, S)-ринку. Пропорційні страхові премії On non-ruin probability of insurance company which is operating on (B, S)-market. Proportional insurance premiums Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии |
| spellingShingle |
О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. Экономические и управленческие системы |
| title_short |
О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии |
| title_full |
О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии |
| title_fullStr |
О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии |
| title_full_unstemmed |
О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии |
| title_sort |
о вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. пропорциональные страховые премии |
| author |
Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. |
| author_facet |
Бондарев, Б.В. Болдырева, В.О. |
| topic |
Экономические и управленческие системы |
| topic_facet |
Экономические и управленческие системы |
| publishDate |
2014 |
| language |
Russian |
| container_title |
Проблемы управления и информатики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Про ймовірність розорення страхової компанії, що функціонує на (B, S)-ринку. Пропорційні страхові премії On non-ruin probability of insurance company which is operating on (B, S)-market. Proportional insurance premiums |
| description |
Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування компанії без обмежень на існування щільності розподілу страхових вимог. Розглянуто окремий випадок, який показує, що використання ризикового активу збільшує ймовірність небанкрутства страхової компанії.
A model of risk, in which the intensity of the premiums depends on the current capital of the insurance company, which works on (B, S)-market, is considered. Evolution of the risky asset is described by P. Samuelson model. The equations for the probability of non-bankruptcy on finite and infinite time intervals of company operation without any restrictions on the existence of the density distribution of insurance claims were derived. A particular case, showing that the use of risky asset increases the probability of non-bankruptcy insurance company, is examined.
|
| issn |
0572-2691 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207867 |
| citation_txt |
О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 6. — С. 111-120. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT bondarevbv overoâtnostinerazoreniâstrahovoikompaniifunkcioniruûŝeinabsrynkeproporcionalʹnyestrahovyepremii AT boldyrevavo overoâtnostinerazoreniâstrahovoikompaniifunkcioniruûŝeinabsrynkeproporcionalʹnyestrahovyepremii AT bondarevbv proimovírnístʹrozorennâstrahovoíkompanííŝofunkcíonuênabsrinkuproporcíinístrahovípremíí AT boldyrevavo proimovírnístʹrozorennâstrahovoíkompanííŝofunkcíonuênabsrinkuproporcíinístrahovípremíí AT bondarevbv onnonruinprobabilityofinsurancecompanywhichisoperatingonbsmarketproportionalinsurancepremiums AT boldyrevavo onnonruinprobabilityofinsurancecompanywhichisoperatingonbsmarketproportionalinsurancepremiums |
| first_indexed |
2025-12-01T08:12:11Z |
| last_indexed |
2025-12-01T08:12:11Z |
| _version_ |
1850859577799606272 |