О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии - Бондарев, Б.В.; Болдырева, В.О. (Проблемы управления и информатики, 2014)
Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування компанії без обмежень на існування щільності розподілу страхових вимог. Розглянуто окремий випадок, який показує, що використання ризикового активу збільшує ймовірність небанкрутства страхової компанії. A model of risk, in which the intensity of the premiums depends on the current capital of the insurance company, which works on (B, S)-market, is considered. Evolution of the risky asset is described by P. Samuelson model. The equations for the probability of non-bankruptcy on finite and infinite time intervals of company operation without any restrictions on the existence of the density distribution of insurance claims were derived. A particular case, showing that the use of risky asset increases the probability of non-bankruptcy insurance company, is examined.