О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2014
• Main Authors: Бондарев, Б.В., Болдырева, В.О.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
• Subjects: Экономические и управленческие системы
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207867
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 6. — С. 111-120. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.

Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування...