О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии
Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Datum: | 2014 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207867 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 6. — С. 111-120. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |