О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии
Розглянуто модель ризику, в якій інтенсивність премій залежить від поточного капіталу страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку. Еволюція ризикового активу описується моделлю Самуельсона. Виведено рівняння для ймовірності небанкрутства на скінченному і нескінченному проміжках часу функціонування...
Збережено в:
| Дата: | 2014 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Russian |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2014
|
| Назва видання: | Проблемы управления и информатики |
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207867 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии / Б.В. Бондарев, В.О. Болдырева // Проблемы управления и информатики. — 2014. — № 6. — С. 111-120. — Бібліогр.: 16 назв. — рос. |