Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонова...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2015 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-208036 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Панкратова, Н.Д. Зражевская, Н.Г. 2025-10-18T10:40:40Z 2015 Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036 519.6:519.81 10.1615/JAutomatInfScien.v47.i10.10 Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонована модель протестована на штучно згенерованих даних з відомими характеристиками і застосована до визначення параметра Херста часового ряду доходів індексу РТС. Розробка нової моделі пов'язана з тим, що в практичних застосуваннях за наявності нестаціонарності загальноприйняті оцінки параметра Херста можуть мати великий розкид значень. The model, based on the optimization problem solving to improve the Hurst parameter estimation for time series with long-range dependence is proposed. The model can be adapted depending on the ultimate goal of the estimation. The proposed model was tested on artificially generated data with known characteristics and applied to the determination of the Hurst parameter of the time series of RTS incomes. Development of the new model is actual because of the fact that traditional Hurst parameter estimations [2] may have a long range of values in practical applications due to nonstationary effects. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Методы обработки информации Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью Модель автокореляційної функції часового ряду з сильною залежністю Model of autocorrelative function of time series with strong dependence Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| spellingShingle |
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью Панкратова, Н.Д. Зражевская, Н.Г. Методы обработки информации |
| title_short |
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_full |
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_fullStr |
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_full_unstemmed |
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_sort |
модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| author |
Панкратова, Н.Д. Зражевская, Н.Г. |
| author_facet |
Панкратова, Н.Д. Зражевская, Н.Г. |
| topic |
Методы обработки информации |
| topic_facet |
Методы обработки информации |
| publishDate |
2015 |
| language |
Russian |
| container_title |
Проблемы управления и информатики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Модель автокореляційної функції часового ряду з сильною залежністю Model of autocorrelative function of time series with strong dependence |
| description |
Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонована модель протестована на штучно згенерованих даних з відомими характеристиками і застосована до визначення параметра Херста часового ряду доходів індексу РТС. Розробка нової моделі пов'язана з тим, що в практичних застосуваннях за наявності нестаціонарності загальноприйняті оцінки параметра Херста можуть мати великий розкид значень.
The model, based on the optimization problem solving to improve the Hurst parameter estimation for time series with long-range dependence is proposed. The model can be adapted depending on the ultimate goal of the estimation. The proposed model was tested on artificially generated data with known characteristics and applied to the determination of the Hurst parameter of the time series of RTS incomes. Development of the new model is actual because of the fact that traditional Hurst parameter estimations [2] may have a long range of values in practical applications due to nonstationary effects.
|
| issn |
0572-2691 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036 |
| citation_txt |
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT pankratovand modelʹavtokorrelâcionnoifunkciivremennogorâdassilʹnoizavisimostʹû AT zraževskaâng modelʹavtokorrelâcionnoifunkciivremennogorâdassilʹnoizavisimostʹû AT pankratovand modelʹavtokorelâcíinoífunkcííčasovogorâduzsilʹnoûzaležnístû AT zraževskaâng modelʹavtokorelâcíinoífunkcííčasovogorâduzsilʹnoûzaležnístû AT pankratovand modelofautocorrelativefunctionoftimeserieswithstrongdependence AT zraževskaâng modelofautocorrelativefunctionoftimeserieswithstrongdependence |
| first_indexed |
2025-12-07T15:27:09Z |
| last_indexed |
2025-12-07T15:27:09Z |
| _version_ |
1850863758527692800 |