Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонова...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Дата: | 2015 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2015
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862669171463028736 |
|---|---|
| author | Панкратова, Н.Д. Зражевская, Н.Г. |
| author_facet | Панкратова, Н.Д. Зражевская, Н.Г. |
| citation_txt | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонована модель протестована на штучно згенерованих даних з відомими характеристиками і застосована до визначення параметра Херста часового ряду доходів індексу РТС. Розробка нової моделі пов'язана з тим, що в практичних застосуваннях за наявності нестаціонарності загальноприйняті оцінки параметра Херста можуть мати великий розкид значень.
The model, based on the optimization problem solving to improve the Hurst parameter estimation for time series with long-range dependence is proposed. The model can be adapted depending on the ultimate goal of the estimation. The proposed model was tested on artificially generated data with known characteristics and applied to the determination of the Hurst parameter of the time series of RTS incomes. Development of the new model is actual because of the fact that traditional Hurst parameter estimations [2] may have a long range of values in practical applications due to nonstationary effects.
|
| first_indexed | 2025-12-07T15:27:09Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-208036 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T15:27:09Z |
| publishDate | 2015 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Панкратова, Н.Д. Зражевская, Н.Г. 2025-10-18T10:40:40Z 2015 Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036 519.6:519.81 10.1615/JAutomatInfScien.v47.i10.10 Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонована модель протестована на штучно згенерованих даних з відомими характеристиками і застосована до визначення параметра Херста часового ряду доходів індексу РТС. Розробка нової моделі пов'язана з тим, що в практичних застосуваннях за наявності нестаціонарності загальноприйняті оцінки параметра Херста можуть мати великий розкид значень. The model, based on the optimization problem solving to improve the Hurst parameter estimation for time series with long-range dependence is proposed. The model can be adapted depending on the ultimate goal of the estimation. The proposed model was tested on artificially generated data with known characteristics and applied to the determination of the Hurst parameter of the time series of RTS incomes. Development of the new model is actual because of the fact that traditional Hurst parameter estimations [2] may have a long range of values in practical applications due to nonstationary effects. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Методы обработки информации Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью Модель автокореляційної функції часового ряду з сильною залежністю Model of autocorrelative function of time series with strong dependence Article published earlier |
| spellingShingle | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью Панкратова, Н.Д. Зражевская, Н.Г. Методы обработки информации |
| title | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_alt | Модель автокореляційної функції часового ряду з сильною залежністю Model of autocorrelative function of time series with strong dependence |
| title_full | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_fullStr | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_full_unstemmed | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_short | Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| title_sort | модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью |
| topic | Методы обработки информации |
| topic_facet | Методы обработки информации |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036 |
| work_keys_str_mv | AT pankratovand modelʹavtokorrelâcionnoifunkciivremennogorâdassilʹnoizavisimostʹû AT zraževskaâng modelʹavtokorrelâcionnoifunkciivremennogorâdassilʹnoizavisimostʹû AT pankratovand modelʹavtokorelâcíinoífunkcííčasovogorâduzsilʹnoûzaležnístû AT zraževskaâng modelʹavtokorelâcíinoífunkcííčasovogorâduzsilʹnoûzaležnístû AT pankratovand modelofautocorrelativefunctionoftimeserieswithstrongdependence AT zraževskaâng modelofautocorrelativefunctionoftimeserieswithstrongdependence |