Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью

Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонова...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Проблемы управления и информатики
Datum:2015
Hauptverfasser: Панкратова, Н.Д., Зражевская, Н.Г.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862669171463028736
author Панкратова, Н.Д.
Зражевская, Н.Г.
author_facet Панкратова, Н.Д.
Зражевская, Н.Г.
citation_txt Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Проблемы управления и информатики
description Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонована модель протестована на штучно згенерованих даних з відомими характеристиками і застосована до визначення параметра Херста часового ряду доходів індексу РТС. Розробка нової моделі пов'язана з тим, що в практичних застосуваннях за наявності нестаціонарності загальноприйняті оцінки параметра Херста можуть мати великий розкид значень. The model, based on the optimization problem solving to improve the Hurst parameter estimation for time series with long-range dependence is proposed. The model can be adapted depending on the ultimate goal of the estimation. The proposed model was tested on artificially generated data with known characteristics and applied to the determination of the Hurst parameter of the time series of RTS incomes. Development of the new model is actual because of the fact that traditional Hurst parameter estimations [2] may have a long range of values in practical applications due to nonstationary effects.
first_indexed 2025-12-07T15:27:09Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-208036
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 0572-2691
language Russian
last_indexed 2025-12-07T15:27:09Z
publishDate 2015
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
record_format dspace
spelling Панкратова, Н.Д.
Зражевская, Н.Г.
2025-10-18T10:40:40Z
2015
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
0572-2691
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036
519.6:519.81
10.1615/JAutomatInfScien.v47.i10.10
Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонована модель протестована на штучно згенерованих даних з відомими характеристиками і застосована до визначення параметра Херста часового ряду доходів індексу РТС. Розробка нової моделі пов'язана з тим, що в практичних застосуваннях за наявності нестаціонарності загальноприйняті оцінки параметра Херста можуть мати великий розкид значень.
The model, based on the optimization problem solving to improve the Hurst parameter estimation for time series with long-range dependence is proposed. The model can be adapted depending on the ultimate goal of the estimation. The proposed model was tested on artificially generated data with known characteristics and applied to the determination of the Hurst parameter of the time series of RTS incomes. Development of the new model is actual because of the fact that traditional Hurst parameter estimations [2] may have a long range of values in practical applications due to nonstationary effects.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Проблемы управления и информатики
Методы обработки информации
Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
Модель автокореляційної функції часового ряду з сильною залежністю
Model of autocorrelative function of time series with strong dependence
Article
published earlier
spellingShingle Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
Панкратова, Н.Д.
Зражевская, Н.Г.
Методы обработки информации
title Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
title_alt Модель автокореляційної функції часового ряду з сильною залежністю
Model of autocorrelative function of time series with strong dependence
title_full Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
title_fullStr Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
title_full_unstemmed Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
title_short Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
title_sort модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью
topic Методы обработки информации
topic_facet Методы обработки информации
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036
work_keys_str_mv AT pankratovand modelʹavtokorrelâcionnoifunkciivremennogorâdassilʹnoizavisimostʹû
AT zraževskaâng modelʹavtokorrelâcionnoifunkciivremennogorâdassilʹnoizavisimostʹû
AT pankratovand modelʹavtokorelâcíinoífunkcííčasovogorâduzsilʹnoûzaležnístû
AT zraževskaâng modelʹavtokorelâcíinoífunkcííčasovogorâduzsilʹnoûzaležnístû
AT pankratovand modelofautocorrelativefunctionoftimeserieswithstrongdependence
AT zraževskaâng modelofautocorrelativefunctionoftimeserieswithstrongdependence