Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2015
• Main Authors: Панкратова, Н.Д., Зражевская, Н.Г.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2015
• Subjects: Методы обработки информации
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208036
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Модель автокорреляционной функции временного ряда с сильной зависимостью / Н.Д. Панкратова, Н.Г. Зражевская // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 5. — С. 102-112. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Запропоновано модель автокореляційної функції часового ряду, що задовольняє умові сильної залежності, побудова якої базується на розв’язку оптимізаційної задачі, що дозволяє покращити оцінку параметра Херста. Модель може бути адаптована в залежності від кінцевої мети використання оцінки. Запропонова...