Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания
Описано основні принципи теорії аналізу виживання, покроково розписано послідовність побудови моделі оцінки клієнтів методами логістичної регресії і аналізу виживання. Введено такі поняття, як функція ризику, модель пропорційних ризиків Кокса і статистика Kаплан–Мейера. Проведено експериментальні до...
Gespeichert in:
| Datum: | 2017 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2017
|
| Schriftenreihe: | Проблемы управления и информатики |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208608 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания / Н.В. Кузнецова, П.И. Бидюк // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 6. — С. 33-46. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Zusammenfassung: | Описано основні принципи теорії аналізу виживання, покроково розписано послідовність побудови моделі оцінки клієнтів методами логістичної регресії і аналізу виживання. Введено такі поняття, як функція ризику, модель пропорційних ризиків Кокса і статистика Kаплан–Мейера. Проведено експериментальні дослідження, які показали доцільність використання запропонованих моделей для вирішення завдань поведінкового скорингу, оскільки пропорційні ризики Кокса дозволяють включати до множини регресорів змінні, що залежать від часу. Дано рекомендації щодо поліпшення якостей моделей, а також окреслено перспективи подальшого застосування моделей пропорційних ризиків для інших видів фінансових ризиків, де також необхідно оцінювати цілу групу (популяцію) в часі. |
|---|