Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания
Описано основні принципи теорії аналізу виживання, покроково розписано послідовність побудови моделі оцінки клієнтів методами логістичної регресії і аналізу виживання. Введено такі поняття, як функція ризику, модель пропорційних ризиків Кокса і статистика Kаплан–Мейера. Проведено експериментальні до...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2017 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208608 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания / Н.В. Кузнецова, П.И. Бидюк // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 6. — С. 33-46. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862546193689608192 |
|---|---|
| author | Кузнецова, Н.В. Бидюк, П.И. |
| author_facet | Кузнецова, Н.В. Бидюк, П.И. |
| citation_txt | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания / Н.В. Кузнецова, П.И. Бидюк // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 6. — С. 33-46. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Описано основні принципи теорії аналізу виживання, покроково розписано послідовність побудови моделі оцінки клієнтів методами логістичної регресії і аналізу виживання. Введено такі поняття, як функція ризику, модель пропорційних ризиків Кокса і статистика Kаплан–Мейера. Проведено експериментальні дослідження, які показали доцільність використання запропонованих моделей для вирішення завдань поведінкового скорингу, оскільки пропорційні ризики Кокса дозволяють включати до множини регресорів змінні, що залежать від часу. Дано рекомендації щодо поліпшення якостей моделей, а також окреслено перспективи подальшого застосування моделей пропорційних ризиків для інших видів фінансових ризиків, де також необхідно оцінювати цілу групу (популяцію) в часі.
The basic principles of the theory of survival analysis are described, step by step the construction of models of assessment of the clients by the methods of logistic regression and survival analysis are shown. The following concepts as a function of risk, the Cox proportional hazard model and the Kaplan-Meier statistics are introduced. Experimental studies have been carried out. They have shown the expediency of using the proposed models for solving the problems of behavioural scoring, since Cox's proportional risks allow the inclusion of a set of regressors with variables that depend on time. Suggested recommendations for improving the predictive qualities of models to overcome the heterogeneity of the sample, in particular the further stratification of the sample, and outlined the prospects for further development of proportional risk models for other financial risks, where it is also necessary to estimate the whole group (population) in time.
|
| first_indexed | 2025-11-25T11:05:24Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-208608 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-11-25T11:05:24Z |
| publishDate | 2017 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Кузнецова, Н.В. Бидюк, П.И. 2025-11-02T19:24:38Z 2017 Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания / Н.В. Кузнецова, П.И. Бидюк // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 6. — С. 33-46. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208608 519.766.4 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i11.30 Описано основні принципи теорії аналізу виживання, покроково розписано послідовність побудови моделі оцінки клієнтів методами логістичної регресії і аналізу виживання. Введено такі поняття, як функція ризику, модель пропорційних ризиків Кокса і статистика Kаплан–Мейера. Проведено експериментальні дослідження, які показали доцільність використання запропонованих моделей для вирішення завдань поведінкового скорингу, оскільки пропорційні ризики Кокса дозволяють включати до множини регресорів змінні, що залежать від часу. Дано рекомендації щодо поліпшення якостей моделей, а також окреслено перспективи подальшого застосування моделей пропорційних ризиків для інших видів фінансових ризиків, де також необхідно оцінювати цілу групу (популяцію) в часі. The basic principles of the theory of survival analysis are described, step by step the construction of models of assessment of the clients by the methods of logistic regression and survival analysis are shown. The following concepts as a function of risk, the Cox proportional hazard model and the Kaplan-Meier statistics are introduced. Experimental studies have been carried out. They have shown the expediency of using the proposed models for solving the problems of behavioural scoring, since Cox's proportional risks allow the inclusion of a set of regressors with variables that depend on time. Suggested recommendations for improving the predictive qualities of models to overcome the heterogeneity of the sample, in particular the further stratification of the sample, and outlined the prospects for further development of proportional risk models for other financial risks, where it is also necessary to estimate the whole group (population) in time. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания Моделювання кредитних ризиків на основі теорії виживання Modeling of credit risks on the basis of the theory of survival Article published earlier |
| spellingShingle | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания Кузнецова, Н.В. Бидюк, П.И. Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| title | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания |
| title_alt | Моделювання кредитних ризиків на основі теорії виживання Modeling of credit risks on the basis of the theory of survival |
| title_full | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания |
| title_fullStr | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания |
| title_full_unstemmed | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания |
| title_short | Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания |
| title_sort | моделирование кредитных рисков на основе теории выживания |
| topic | Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| topic_facet | Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208608 |
| work_keys_str_mv | AT kuznecovanv modelirovaniekreditnyhriskovnaosnoveteoriivyživaniâ AT bidûkpi modelirovaniekreditnyhriskovnaosnoveteoriivyživaniâ AT kuznecovanv modelûvannâkreditnihrizikívnaosnovíteorííviživannâ AT bidûkpi modelûvannâkreditnihrizikívnaosnovíteorííviživannâ AT kuznecovanv modelingofcreditrisksonthebasisofthetheoryofsurvival AT bidûkpi modelingofcreditrisksonthebasisofthetheoryofsurvival |