Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2017
• ISSN: 0572-2691
• Main Authors: Кузнецова, Н.В., Бидюк, П.И.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2017
• Subjects: Математическое моделирование и исследование сложных управляемых систем
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/208608
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Моделирование кредитных рисков на основе теории выживания / Н.В. Кузнецова, П.И. Бидюк // Проблемы управления и информатики. — 2017. — № 6. — С. 33-46. — Бібліогр.: 10 назв. — рос.

Описано основні принципи теорії аналізу виживання, покроково розписано послідовність побудови моделі оцінки клієнтів методами логістичної регресії і аналізу виживання. Введено такі поняття, як функція ризику, модель пропорційних ризиків Кокса і статистика Kаплан–Мейера. Проведено експериментальні до...