Об оптимальном управлении стохастическим уравнением с дробным винеровским процессом

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2021
• Main Authors: Кнопов, П.С., Пепеляева, Т.В., Шпига, С.П.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2021
• Subjects: Методы оптимизации и оптимальное управление
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/209041
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Об оптимальном управлении стохастическим уравнением с дробным винеровским процессом / П.С. Кнопов, Т.В. Пепеляева, С.П. Шпига // Проблемы управления и информатики. — 2021. — № 6. — С. 5-12. — Бібліогр.: 11 назв. — рос.

В теорії стохастичних диференціальних рівнянь в останні роки виник новий напрям досліджень, а саме стохастичні диференціальні з дробовим вінеровським процесом. Такий клас процесів дозволяє досить адекватно описувати багато реальних явищ стохастичної природи в фінансовій математиці, гідрології, біоло...