Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2008
• Main Authors: Бидюк, П.И., Федоров, А.В.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2008
• Subjects: Решение прикладных задач моделирования с применением алгоритмов МГУА
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/209127
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах / П.И. Бидюк, А.В. Федоров // Проблемы управления и информатики. — 2008. — № 2. — С. 130-139. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесу ціноутворення на золото на біржі. Для поглибленого аналізу нестаціонарних процесів запропоновано ймовірнісну модель у вигляді динамічної мережі Байєса. Як доповнення до ймовірнісної моделі використано МГУА та авторегресійну модель...