О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято мо...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Datum: | 2009 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2009
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862617417894592512 |
|---|---|
| author | Бондарев, Б.В. Козырь, С.М. |
| author_facet | Бондарев, Б.В. Козырь, С.М. |
| citation_txt | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Проблемы управления и информатики |
| description | Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято модель Самуельсона з швидко осцилюючими періодичними випадковими збуреннями. Відсоткова ставка також є періодичною швидко осцилюючою випадковою функцією.
Merton’s problem of investor portfolio optimization with possibility of investments in risk and riskfree assets and partial consumption is considered. Integral functional of cost corresponds to behaviour of investor averse to risk. To describe risk asset evolution Samuelson model with fast oscillating periodical stochastic perturbations is used. Interest rate is also periodical fast oscillating stochastic function.
|
| first_indexed | 2025-12-17T12:03:37Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-210631 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 0572-2691 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-17T12:03:37Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Бондарев, Б.В. Козырь, С.М. 2025-12-13T20:49:30Z 2009 О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631 519.21 10.1615/JAutomatInfScien.v41.i11.60 Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято модель Самуельсона з швидко осцилюючими періодичними випадковими збуреннями. Відсоткова ставка також є періодичною швидко осцилюючою випадковою функцією. Merton’s problem of investor portfolio optimization with possibility of investments in risk and riskfree assets and partial consumption is considered. Integral functional of cost corresponds to behaviour of investor averse to risk. To describe risk asset evolution Samuelson model with fast oscillating periodical stochastic perturbations is used. Interest rate is also periodical fast oscillating stochastic function. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Экономические и управленческие системы О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах Про задачу Мертона у випадку періодичних швидко осцилюючих випадкових коефіцієнтів On Merton’s problem in the case of periodical fast oscillating stochastic coefficients Article published earlier |
| spellingShingle | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах Бондарев, Б.В. Козырь, С.М. Экономические и управленческие системы |
| title | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах |
| title_alt | Про задачу Мертона у випадку періодичних швидко осцилюючих випадкових коефіцієнтів On Merton’s problem in the case of periodical fast oscillating stochastic coefficients |
| title_full | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах |
| title_fullStr | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах |
| title_full_unstemmed | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах |
| title_short | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах |
| title_sort | о задаче мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах |
| topic | Экономические и управленческие системы |
| topic_facet | Экономические и управленческие системы |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631 |
| work_keys_str_mv | AT bondarevbv ozadačemertonapriperiodičeskihbystrooscilliruûŝihslučainyhkoéfficientah AT kozyrʹsm ozadačemertonapriperiodičeskihbystrooscilliruûŝihslučainyhkoéfficientah AT bondarevbv prozadačumertonauvipadkuperíodičnihšvidkooscilûûčihvipadkovihkoefícíêntív AT kozyrʹsm prozadačumertonauvipadkuperíodičnihšvidkooscilûûčihvipadkovihkoefícíêntív AT bondarevbv onmertonsprobleminthecaseofperiodicalfastoscillatingstochasticcoefficients AT kozyrʹsm onmertonsprobleminthecaseofperiodicalfastoscillatingstochasticcoefficients |