О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах

Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято мо...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Проблемы управления и информатики
Datum:2009
Hauptverfasser: Бондарев, Б.В., Козырь, С.М.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2009
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-210631
record_format dspace
spelling Бондарев, Б.В.
Козырь, С.М.
2025-12-13T20:49:30Z
2009
О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
0572-2691
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631
519.21
10.1615/JAutomatInfScien.v41.i11.60
Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято модель Самуельсона з швидко осцилюючими періодичними випадковими збуреннями. Відсоткова ставка також є періодичною швидко осцилюючою випадковою функцією.
Merton’s problem of investor portfolio optimization with possibility of investments in risk and riskfree assets and partial consumption is considered. Integral functional of cost corresponds to behaviour of investor averse to risk. To describe risk asset evolution Samuelson model with fast oscillating periodical stochastic perturbations is used. Interest rate is also periodical fast oscillating stochastic function.
ru
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Проблемы управления и информатики
Экономические и управленческие системы
О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
Про задачу Мертона у випадку періодичних швидко осцилюючих випадкових коефіцієнтів
On Merton’s problem in the case of periodical fast oscillating stochastic coefficients
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
spellingShingle О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
Бондарев, Б.В.
Козырь, С.М.
Экономические и управленческие системы
title_short О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
title_full О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
title_fullStr О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
title_full_unstemmed О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
title_sort о задаче мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
author Бондарев, Б.В.
Козырь, С.М.
author_facet Бондарев, Б.В.
Козырь, С.М.
topic Экономические и управленческие системы
topic_facet Экономические и управленческие системы
publishDate 2009
language Russian
container_title Проблемы управления и информатики
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
format Article
title_alt Про задачу Мертона у випадку періодичних швидко осцилюючих випадкових коефіцієнтів
On Merton’s problem in the case of periodical fast oscillating stochastic coefficients
description Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято модель Самуельсона з швидко осцилюючими періодичними випадковими збуреннями. Відсоткова ставка також є періодичною швидко осцилюючою випадковою функцією. Merton’s problem of investor portfolio optimization with possibility of investments in risk and riskfree assets and partial consumption is considered. Integral functional of cost corresponds to behaviour of investor averse to risk. To describe risk asset evolution Samuelson model with fast oscillating periodical stochastic perturbations is used. Interest rate is also periodical fast oscillating stochastic function.
issn 0572-2691
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631
citation_txt О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT bondarevbv ozadačemertonapriperiodičeskihbystrooscilliruûŝihslučainyhkoéfficientah
AT kozyrʹsm ozadačemertonapriperiodičeskihbystrooscilliruûŝihslučainyhkoéfficientah
AT bondarevbv prozadačumertonauvipadkuperíodičnihšvidkooscilûûčihvipadkovihkoefícíêntív
AT kozyrʹsm prozadačumertonauvipadkuperíodičnihšvidkooscilûûčihvipadkovihkoefícíêntív
AT bondarevbv onmertonsprobleminthecaseofperiodicalfastoscillatingstochasticcoefficients
AT kozyrʹsm onmertonsprobleminthecaseofperiodicalfastoscillatingstochasticcoefficients
first_indexed 2025-12-17T12:03:37Z
last_indexed 2025-12-17T12:03:37Z
_version_ 1851756922372358144