О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято мо...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2009 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос. |