Зображення обкладинки

О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах

Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято мо...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Проблемы управления и информатики
Дата:	2009
Автори:	Бондарев, Б.В., Козырь, С.М.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2009
Теми:	Экономические и управленческие системы
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Об оптимизации приближенного интегрирования быстро осциллирующих функций
за авторством: Бусарова, Т.Н.
Опубліковано: (1986)

О вероятности неразорения страховой компании, функционирующей на (b, s)-рынке. Пропорциональные страховые премии
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Оценка скорости сходимости в обратной задаче Коши с быстро осциллирующими периодическими коэффициентами
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Уравнения для вероятности неразорения страховой компании, работающей на (B, S)-рынке с учетом рекламной деятельности
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2014)

Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
за авторством: Баев, А.В., та інші
Опубліковано: (2010)

О стохастическом оптимальном управлении процессами риска в дискретном времени
за авторством: Норкин, Б.В.
Опубліковано: (2014)

О механизме явления рецессии
за авторством: Гончар, Н.С., та інші
Опубліковано: (2015)

Теорема о капитализации банков
за авторством: Гончар, Н.С.
Опубліковано: (2012)

О технологии выборов в многопрофильные общественные организации
за авторством: Тоценко, В.Г.
Опубліковано: (2007)

О подходах к решению транспортной задачи с нечеткими ресурсами
за авторством: Ивохин, Е.В., та інші
Опубліковано: (2014)

О состояниях равновесия открытой экономической системы с дополнительным перераспределением капитала
за авторством: Махорт, А.Ф.
Опубліковано: (2018)

О влиянии монополистов и финансовых обязательств на равновесие в открытой экономической системе
за авторством: Махорт, А.Ф.
Опубліковано: (2017)

Оптимизация монопольных влияний в экономической системе при условии равномерного налогообложения
за авторством: Махорт, А.Ф.
Опубліковано: (2008)

Сравнение методов интеллектуального анализа данных при оценивании кредитоспособности физических лиц
за авторством: Терентьев, А.Н., та інші
Опубліковано: (2009)

Приближенные модели финансовой разведки при неточно заданных моментах времени осуществления финансовых транзакций
за авторством: Идрисов, Ф.Ф.
Опубліковано: (2018)

Теоретико-методологические основы исследования автомобильного транспорта в национальной экономике
за авторством: Овчар, П.А., та інші
Опубліковано: (2019)

Некоторые экономические категории в системе основных научных понятий: попытка сравнительного анализа
за авторством: Голубка, С.М., та інші
Опубліковано: (2018)

Стохастическая модель оптимальной однопродуктовой экономики роста при нелинейном эколого-экономическом критерии с винеровскими и пуассоновскими процессами
за авторством: Бойчук, М.В., та інші
Опубліковано: (2015)

Моделирование упаковки, распределения и маршрутизации мелкопартионных потоков в многопродуктовой сети
за авторством: Трофимчук, А.Н., та інші
Опубліковано: (2015)

Моделирование процессов оптимального управления в условиях неопределенности в экономических системах с иерархией
за авторством: Акименко, В.В., та інші
Опубліковано: (2007)

Моделирование динамики эколого-экономических систем с учетом экономической структуризации общества. Часть 1
за авторством: Григоркив, В.С., та інші
Опубліковано: (2015)

К вопросу оптимизации планирования реформирования социально-экономических структур
за авторством: Синицын, И.П.
Опубліковано: (2006)

Применение метода группового учета аргументов с оператором сдвига для прогнозирования финансовых показателей местных бюджетов
за авторством: Томашевский, В.Н., та інші
Опубліковано: (2008)

Приближенные алгоритмы выделения трендов в задачах финансовой разведки. Часть 2. Моменты появления элементов финансового потока неизвестны
за авторством: Идрисов, Ф.Ф.
Опубліковано: (2018)

Картельный оптимум и приемлемое равновесие Курно–Hэша для дробных целевых функций
за авторством: Горбачук, В.М.
Опубліковано: (2008)

Анализ и оценка альтернатив
за авторством: Воронин, А.Н.
Опубліковано: (2013)

Рекуррентные модели рандомизированных процессов в задачах внешней разведки. Часть 1. Упрощенные модели низшего порядка
за авторством: Идрисов, Ф.Ф.
Опубліковано: (2019)

Моделирование и оптимизация функционирования современных финансово-промышленных структур
за авторством: Бойко, Т.Н., та інші
Опубліковано: (2010)

Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов
за авторством: Гаращенко, Ф.Г., та інші
Опубліковано: (2018)

Применение самоорганизующихся карт для выявления мошеннических транзакций в платежной системе
за авторством: Заславский, В.А., та інші
Опубліковано: (2006)

Оценка инвестиционной привлекательности стартапов на основе нейронечетких технологий
за авторством: Киселева, Е.М., та інші
Опубліковано: (2016)

Экономико-математические методы анализа и модели оптимизации информационных систем по качественным характеристикам
за авторством: Артюшенко, М.В., та інші
Опубліковано: (2006)

Интеграция разнородных бизнес-моделей организационных систем
за авторством: Маслянко, П.П., та інші
Опубліковано: (2012)

Моделирование экономики с учетом становления рынка земли сельскохозяйственного назначения. Часть 2
за авторством: Григоркив, В.С., та інші
Опубліковано: (2014)

Моделирование процесса принятия управленческого инновационного решения в условиях риска и неопределенности
за авторством: Вербицкая, Г.Л.
Опубліковано: (2017)

Сравнение двух стратегий планирования перевозок скоропортящихся грузов
за авторством: Галушко, В.Г.
Опубліковано: (2010)

Моделирование системы межбюджетных трансфертов в Украине
за авторством: Сергиенко, И.В., та інші
Опубліковано: (2013)

Марковские модели систем обслуживания–запасания с разнотипными повторными заявками
за авторством: Меликов, А.З., та інші
Опубліковано: (2019)

Критические состояния в динамической модели обмена и явление рецессии
за авторством: Гончар, Н.С., та інші
Опубліковано: (2013)

Моделирование экономики с учетом становления рынка земли сельскохозяйственного назначения. Часть 1
за авторством: Григоркив, В.С., та інші
Опубліковано: (2014)