О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2009
• Main Authors: Бондарев, Б.В., Козырь, С.М.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2009
• Subjects: Экономические и управленческие системы
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210631
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах / Б.В. Бондарев, С.М. Козырь // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 6. — С. 125-143. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.

Розглянуто задачу Мертона про оптимізацію портфеля інвестора, коли існує можливість вкладання коштів у ризиковий та безризиковий активи та використання частини з них. Інтегральний функціонал вартості відповідає поведінці не схильного до ризику інвестора. Для опису еволюції ризикового активу взято мо...