Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных

• Published in: Проблемы управления и информатики
• Date: 2010
• Main Authors: Кременецкий, И.А., Сальников, Н.Н.
• Format: Article
• Language: Russian
• Published: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2010
• Subjects: Методы идентификации и адаптивного управления
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210682
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных / И.А. Кременецкий, Н.Н. Сальников // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 1. — С. 63-75. — Бібліогр.: 29 назв. — рос.

Розглянуто задачу ідентифікації розмірності та параметрів авторегресійної моделі лінійної динамічної системи з одним входом та одним виходом за вимірюваними часовими послідовностями входів та виходів. Завади вимірювання вважаються обмеженими. Показано, що керованість динамічної системи — необхідна та достатня умова визначення розмірності та параметрів системи за відсутності завад. У загальному випадку точний розв’язок задачі можна отримати, якщо завади досягають своїх граничних значень. Identification task of dimension and parameters determination of autoregressive model of linear single input and single output dynamical system on measured time series of inputs and outputs is considered. Measurement noise is assumed to be bounded. It was shown that controllability of dynamical systems is necessary and sufficient condition of dimension and parameters determination when noise is absent. In general an exact solution of the problem can be obtained if noise reaches its boundary values.