Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных
Розглянуто задачу ідентифікації розмірності та параметрів авторегресійної моделі лінійної динамічної системи з одним входом та одним виходом за вимірюваними часовими послідовностями входів та виходів. Завади вимірювання вважаються обмеженими. Показано, що керованість динамічної системи — необхідна т...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2010 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210682 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных / И.А. Кременецкий, Н.Н. Сальников // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 1. — С. 63-75. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-210682 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Кременецкий, И.А. Сальников, Н.Н. 2025-12-15T07:32:57Z 2010 Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных / И.А. Кременецкий, Н.Н. Сальников // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 1. — С. 63-75. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. 0572-2691 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210682 681.5.015; 519.23 10.1615/JAutomatInfScien.v42.i1.20 Розглянуто задачу ідентифікації розмірності та параметрів авторегресійної моделі лінійної динамічної системи з одним входом та одним виходом за вимірюваними часовими послідовностями входів та виходів. Завади вимірювання вважаються обмеженими. Показано, що керованість динамічної системи — необхідна та достатня умова визначення розмірності та параметрів системи за відсутності завад. У загальному випадку точний розв’язок задачі можна отримати, якщо завади досягають своїх граничних значень. Identification task of dimension and parameters determination of autoregressive model of linear single input and single output dynamical system on measured time series of inputs and outputs is considered. Measurement noise is assumed to be bounded. It was shown that controllability of dynamical systems is necessary and sufficient condition of dimension and parameters determination when noise is absent. In general an exact solution of the problem can be obtained if noise reaches its boundary values. ru Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України Проблемы управления и информатики Методы идентификации и адаптивного управления Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных Нестохастичний підхід до визначення розмірності та параметрів лінійних авторегресійних моделей за результатами вимірювання вхідних та вихідних змінних Unstochastic approach to dimension and parameters determination of linear autoregressive models on mesuarements of input and output variables Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных |
| spellingShingle |
Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных Кременецкий, И.А. Сальников, Н.Н. Методы идентификации и адаптивного управления |
| title_short |
Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных |
| title_full |
Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных |
| title_fullStr |
Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных |
| title_full_unstemmed |
Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных |
| title_sort |
нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных |
| author |
Кременецкий, И.А. Сальников, Н.Н. |
| author_facet |
Кременецкий, И.А. Сальников, Н.Н. |
| topic |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| topic_facet |
Методы идентификации и адаптивного управления |
| publishDate |
2010 |
| language |
Russian |
| container_title |
Проблемы управления и информатики |
| publisher |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Нестохастичний підхід до визначення розмірності та параметрів лінійних авторегресійних моделей за результатами вимірювання вхідних та вихідних змінних Unstochastic approach to dimension and parameters determination of linear autoregressive models on mesuarements of input and output variables |
| description |
Розглянуто задачу ідентифікації розмірності та параметрів авторегресійної моделі лінійної динамічної системи з одним входом та одним виходом за вимірюваними часовими послідовностями входів та виходів. Завади вимірювання вважаються обмеженими. Показано, що керованість динамічної системи — необхідна та достатня умова визначення розмірності та параметрів системи за відсутності завад. У загальному випадку точний розв’язок задачі можна отримати, якщо завади досягають своїх граничних значень.
Identification task of dimension and parameters determination of autoregressive model of linear single input and single output dynamical system on measured time series of inputs and outputs is considered. Measurement noise is assumed to be bounded. It was shown that controllability of dynamical systems is necessary and sufficient condition of dimension and parameters determination when noise is absent. In general an exact solution of the problem can be obtained if noise reaches its boundary values.
|
| issn |
0572-2691 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210682 |
| citation_txt |
Нестохастический подход к определению размерности и параметров линейных авторегрессионных моделей по результатам измерения входных и выходных переменных / И.А. Кременецкий, Н.Н. Сальников // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 1. — С. 63-75. — Бібліогр.: 29 назв. — рос. |
| work_keys_str_mv |
AT kremeneckiiia nestohastičeskiipodhodkopredeleniûrazmernostiiparametrovlineinyhavtoregressionnyhmodeleiporezulʹtatamizmereniâvhodnyhivyhodnyhperemennyh AT salʹnikovnn nestohastičeskiipodhodkopredeleniûrazmernostiiparametrovlineinyhavtoregressionnyhmodeleiporezulʹtatamizmereniâvhodnyhivyhodnyhperemennyh AT kremeneckiiia nestohastičniipídhíddoviznačennârozmírnostítaparametrívlíníinihavtoregresíinihmodeleizarezulʹtatamivimírûvannâvhídnihtavihídnihzmínnih AT salʹnikovnn nestohastičniipídhíddoviznačennârozmírnostítaparametrívlíníinihavtoregresíinihmodeleizarezulʹtatamivimírûvannâvhídnihtavihídnihzmínnih AT kremeneckiiia unstochasticapproachtodimensionandparametersdeterminationoflinearautoregressivemodelsonmesuarementsofinputandoutputvariables AT salʹnikovnn unstochasticapproachtodimensionandparametersdeterminationoflinearautoregressivemodelsonmesuarementsofinputandoutputvariables |
| first_indexed |
2025-12-17T12:04:29Z |
| last_indexed |
2025-12-17T12:04:29Z |
| _version_ |
1851756977250631680 |