О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения с аддитивным дробным броуновским процессом
Запропоновано умови, достатні для існування оптимальної стратегії керування розв’язком стохастичного диференційного рівняння, яке включає адитивний дробовий броунівський процес з параметром Херста, що належить інтервалу (0, 1/2). Control problem for stochastic differential equation containing additi...
Saved in:
| Published in: | Проблемы управления и информатики |
|---|---|
| Date: | 2010 |
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2010
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/210750 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | О задаче управления решением стохастического дифференциального уравнения с аддитивным дробным броуновским процессом / П.С. Кнопов, Е.Н. Дериева // Проблемы управления и информатики. — 2010. — № 4. — С. 102-106. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Запропоновано умови, достатні для існування оптимальної стратегії керування розв’язком стохастичного диференційного рівняння, яке включає адитивний дробовий броунівський процес з параметром Херста, що належить інтервалу (0, 1/2).
Control problem for stochastic differential equation containing additive fractional Brownian motion with Hurst parameter belonging to interval (0, 1/2) is considered. Sufficient conditions for the existence of optimum strategies are proposed.
|
|---|---|
| ISSN: | 0572-2691 |