Зображення обкладинки

Stochastic differential formula and solution of control problem

Exact solution of finite-dimensional linear stochastic differential system with control is derived. Its uniqueness up to stochastic modification is proved. In order to achieve this, detailed grounding of existence for stochastic integral over a process with orthogonal increments is provided. Для скі...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :	Проблеми керування та інформатики
Дата:	2024
Автор:	Dziubenko, K.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2024
Теми:	Стохастичні системи, нечіткі множини
Онлайн доступ:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/211235
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Stochastic differential formula and solution of control problem/ K.Dziubenko // Проблеми керування та інформатики. — 2024. — № 5. — С. 44-63. — Бібліогр.: 4 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

On one problem of search for mobile target
за авторством: Chikri, G.
Опубліковано: (2023)

Сучасні стохастичні квазіградієнтні алгоритми оптимізації
за авторством: Норкін, В.І., та інші
Опубліковано: (2024)

Прискорене моделювання ймовірності втрати вимоги у системі обслуговування з двічі стохастичними пуассонівськими вхідними потоками
за авторством: Кузнєцов, М.Ю., та інші
Опубліковано: (2024)

Метод k-mer у завданнях виявлення закономірних послідовностей
за авторством: Терпіловський, Є.О.
Опубліковано: (2024)

Аналіз кластерної структури Інтернет-мереж на основі випадкових матриць
за авторством: Кириченко, О.Л., та інші
Опубліковано: (2022)

Моделювання ймовірнісних характеристик дерева розгалужень у блокчейні з випадковим часом синхронізації блоків на основі протоколу консенсусу OUROBOROS PRAOS
за авторством: Ковальчук, Л.В., та інші
Опубліковано: (2025)

Знаходження стохастичного градієнта для оптимізації ефективності систем, які описуються деревами відмов з ефективністю
за авторством: Кузнєцов, І.М., та інші
Опубліковано: (2022)

Bayesian data analysis in modeling and forecasting nonlinear nonstationaryfinancial and economic processes
за авторством: Trofymchuk, O., та інші
Опубліковано: (2023)

Stochastic differential formula and solution of control problem
за авторством: K. Dziubenko
Опубліковано: (2024)

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНІ ЗАДАЧІ В ЕНЕРГЕТИЦІ ТА МЕТОДИ ЇХНЬОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
за авторством: Екєль, П.Я., та інші
Опубліковано: (2014)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

ОЦІНЮВАННЯ ДІАБЕТИЧНОГО МАКУЛЯРНОГО НАБРЯКУ ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
за авторством: АБРАМЕНКО, ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА, та інші
Опубліковано: (2019)

Оцінка вартісних показників технологічних об’єктів газової галузі за невизначеності умов їх функціонування
за авторством: Leshchenko I.Ch.
Опубліковано: (2013)

On the stability of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Kravets, T. N., та інші
Опубліковано: (1995)

On one problem of stochastic control
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1995)

Реалізація стохастичних моделей життєвого циклу об’єктів енергокомплексу на прикладі шахт з видобування енергетичного вугілля
за авторством: Spitkovskyi A.I., та інші
Опубліковано: (2014)

About the Problem of Stabilization of Control Stochastic Differential-Functional Systems with Finite Delay
за авторством: V. I. Musurivskyi
Опубліковано: (2019)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Uniqueness in law of solutions of stochastic differential inclusions
за авторством: Lepeyev, A.N.
Опубліковано: (2007)

On existence of solution of the Cauchy problem for nonlinear stochastic partial differential-difference equations of neutral type
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2021)

Stochastic optimal control problem with delay
за авторством: Agayeva, Ch.A.
Опубліковано: (2006)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

About the Problem of Stabilizаtion of Control Stochastic Differential-Functional Systems with Finite Delay
за авторством: Мусурівський, Віктор Іванович
Опубліковано: (2019)

Моделювання процесу розпізнавання дерматологічних захворювань на зображенні засобами нечіткої логіки
за авторством: Сілагін, О.В., та інші
Опубліковано: (2026)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
за авторством: Ilchenko, A.V.
Опубліковано: (2007)

On asymptotic formulas for solutions of systems of linear differential equations with a degerate matrix with derivatives
за авторством: Samusenko, P. F., та інші
Опубліковано: (1996)

Existence and uniqueness of solution to the Cauchy problem for neutral stochastic differential equation of reaction-diffusion type
за авторством: A. N. Stanzhitskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Variation formulas for solution of delay differential equations with mixed initial condition and delay perturbation
за авторством: T. Tadumadze
Опубліковано: (2014)

On the solvability of the main inverse problem of stochastic differential systems
за авторством: M. I. Tleubergenov, та інші
Опубліковано: (2019)