Stochastic differential formula and solution of control problem
Exact solution of finite-dimensional linear stochastic differential system with control is derived. Its uniqueness up to stochastic modification is proved. In order to achieve this, detailed grounding of existence for stochastic integral over a process with orthogonal increments is provided. Для скі...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Проблеми керування та інформатики |
|---|---|
| Datum: | 2024 |
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2024
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/211235 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Stochastic differential formula and solution of control problem/ K.Dziubenko // Проблеми керування та інформатики. — 2024. — № 5. — С. 44-63. — Бібліогр.: 4 назв. — англ. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineSchreiben Sie den ersten Kommentar!