Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях
Пропонується методика використання коефіцієнтів асиметрії й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров’я, для яких є характерними наявність «товстих хвостів» і великого значення коефіцієнта асиметрії. Візуалізація нормалізовани...
Gespeichert in:
| Veröffentlicht in: | Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології |
|---|---|
| Datum: | 2006 |
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
2006
|
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/21137 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях / В. Єлейко, Є. Пенцак // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2006. — Вип. 4. — С. 114-122. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-21137 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
Єлейко, В. Пенцак, Є. 2011-06-15T11:12:53Z 2011-06-15T11:12:53Z 2006 Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях / В. Єлейко, Є. Пенцак // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2006. — Вип. 4. — С. 114-122. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. 1816-1545 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/21137 330.1317:519.81:65.016 Пропонується методика використання коефіцієнтів асиметрії й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров’я, для яких є характерними наявність «товстих хвостів» і великого значення коефіцієнта асиметрії. Візуалізація нормалізованих моментів третього та четвертого порядків емпіричного розподілу дозволяє адекватно вибрати параметричну сім’ю розподілів, відповідні нормалізовані моменти якої покривають їх емпіричні аналоги. На прикладах показано, що стандартні параметричні функції щільностей, які використовуються для моделювання асиметрії й ексцесу, не можуть генерувати емпіричних нормалізованих центральних моментів третього та четвертого порядків для даних витрат на лікування та прибутковості активів на українській фондовій біржі. The methodology of using skewness and kurtosis coefficients of random variables parametric distributions in financial and health care econometric models is considered. Fat tails and high skewness are regular characteristics of considered random variables. Visualization of normalized third and fourth moments of empirical distribution allows us to choose in an adequate way a parametric family of distributions for which respected normalized moments cover their empirical counterparts. Based on examples we show that standard parametric density functions used for excess skewness and kurtosis modelling are not able to generate empirical normalized central moments of order three and four using data set of health care expenses and assets returns on Ukrainian stock market. Предлагается методика использования коэффициентов асимметрии и эксцесса параметрических распределений случайных величин в моделях финансовой економетрики и економетрики здравоохранения, для которых характерно наличие «толстых хвостов» и большого значения коэффициента асимметрии. Визуализация нормализированных моментов третьего и четвертого порядков эмпирического распределения позволяет адекватно выбрать параметрическую семью распределений, соответствующие моменты которой покрывают их эмпирические аналоги. На примерах показано, что стандартные параметрические функции плотности, которые используются для моделирования асимметрии и эксцесса, не могут генерировать эмпирических нормализированных моментов третьего и четвертого порядков для данных расходов на лечение и прибыльности акций на украинской фондовой бирже. uk Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях Using Coefficients of Skewness and Kurtosis in Parametric Statistical Models Использование коэффициентов асимметрии и эксцесса в параметрических статистических моделях Article published earlier |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| title |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| spellingShingle |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях Єлейко, В. Пенцак, Є. |
| title_short |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_full |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_fullStr |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_full_unstemmed |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| title_sort |
використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях |
| author |
Єлейко, В. Пенцак, Є. |
| author_facet |
Єлейко, В. Пенцак, Є. |
| publishDate |
2006 |
| language |
Ukrainian |
| container_title |
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології |
| publisher |
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України |
| format |
Article |
| title_alt |
Using Coefficients of Skewness and Kurtosis in Parametric Statistical Models Использование коэффициентов асимметрии и эксцесса в параметрических статистических моделях |
| description |
Пропонується методика використання коефіцієнтів асиметрії й ексцесу параметричних розподілів випадкових величин у моделях фінансової економетрики й економетрики охорони здоров’я, для яких є характерними наявність «товстих хвостів» і великого значення коефіцієнта асиметрії. Візуалізація нормалізованих моментів третього та четвертого порядків емпіричного розподілу дозволяє адекватно вибрати параметричну сім’ю розподілів, відповідні нормалізовані моменти якої покривають їх емпіричні аналоги. На прикладах показано, що стандартні параметричні функції щільностей, які використовуються для моделювання асиметрії й ексцесу, не можуть генерувати емпіричних нормалізованих центральних моментів третього та четвертого порядків для даних витрат на лікування та прибутковості активів на українській фондовій біржі.
The methodology of using skewness and kurtosis coefficients of random variables parametric distributions in financial and health care econometric models is considered. Fat tails and high skewness are regular characteristics of considered random variables. Visualization of normalized third and fourth moments of empirical distribution allows us to choose in an adequate way a parametric family of distributions for which respected normalized moments cover their empirical counterparts. Based on examples we show that standard parametric density functions used for excess skewness and kurtosis modelling are not able to generate empirical normalized central moments of order three and four using data set of health care expenses and assets returns on Ukrainian stock market.
Предлагается методика использования коэффициентов асимметрии и эксцесса параметрических распределений случайных величин в моделях финансовой економетрики и економетрики здравоохранения, для которых характерно наличие «толстых хвостов» и большого значения коэффициента асимметрии. Визуализация нормализированных моментов третьего и четвертого порядков эмпирического распределения позволяет адекватно выбрать параметрическую семью распределений, соответствующие моменты которой покрывают их эмпирические аналоги. На примерах показано, что стандартные параметрические функции плотности, которые используются для моделирования асимметрии и эксцесса, не могут генерировать эмпирических нормализированных моментов третьего и четвертого порядков для данных расходов на лечение и прибыльности акций на украинской фондовой бирже.
|
| issn |
1816-1545 |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/21137 |
| citation_txt |
Використання коефіцієнтів асиметрії та ексцесу у параметричних статистичних моделях / В. Єлейко, Є. Пенцак // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. — 2006. — Вип. 4. — С. 114-122. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. |
| work_keys_str_mv |
AT êleikov vikoristannâkoefícíêntívasimetríítaekscesuuparametričnihstatističnihmodelâh AT pencakê vikoristannâkoefícíêntívasimetríítaekscesuuparametričnihstatističnihmodelâh AT êleikov usingcoefficientsofskewnessandkurtosisinparametricstatisticalmodels AT pencakê usingcoefficientsofskewnessandkurtosisinparametricstatisticalmodels AT êleikov ispolʹzovaniekoéfficientovasimmetriiiékscessavparametričeskihstatističeskihmodelâh AT pencakê ispolʹzovaniekoéfficientovasimmetriiiékscessavparametričeskihstatističeskihmodelâh |
| first_indexed |
2025-12-07T16:05:08Z |
| last_indexed |
2025-12-07T16:05:08Z |
| _version_ |
1850866147743760384 |