Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді)
У статті представлені результати проведеного дослідження мінливості цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів на прикладі ринку міді. Оцінено існуючі ризики зміни
 ціни на мідь, установлено граничний розмір збитків і ймовірність їх виникнення. Показано, що
 використ...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Схід |
|---|---|
| Дата: | 2010 |
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22237 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) / Ю. Смірнов, Д. Савенков // Схід. — 2010. — № 6 (106). — С. 68-71. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1862741572403068928 |
|---|---|
| author | Смірнов, Ю. Савенков, Д. |
| author_facet | Смірнов, Ю. Савенков, Д. |
| citation_txt | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) / Ю. Смірнов, Д. Савенков // Схід. — 2010. — № 6 (106). — С. 68-71. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Схід |
| description | У статті представлені результати проведеного дослідження мінливості цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів на прикладі ринку міді. Оцінено існуючі ризики зміни
ціни на мідь, установлено граничний розмір збитків і ймовірність їх виникнення. Показано, що
використання методики оцінки і моделювання ризиків Value-at-Risk на основі імітаційного
програмування за методом Монте-Карло дозволяє прогнозувати потенційні доходи та збитки.
In the article there are presented results of the conducted study for volatility in price in the world market conjuncture of
nonferrous metals on an example of the copper market. Existing risks of change in the price for copper are estimated, the
boundary size of losses and probability of their emerging are estimated. It is prooved that use of a technique for an estimation
and modeling of risks "Value-at-Risk" on the basis of imitating programming on a Monte Carlo method allows to predict potential
incomes and losses.
|
| first_indexed | 2025-12-07T20:20:33Z |
| format | Article |
| fulltext | |
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-22237 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1728-9343 |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T20:20:33Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Смірнов, Ю. Савенков, Д. 2011-06-20T21:42:27Z 2011-06-20T21:42:27Z 2010 Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) / Ю. Смірнов, Д. Савенков // Схід. — 2010. — № 6 (106). — С. 68-71. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. 1728-9343 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22237 330.131.7 У статті представлені результати проведеного дослідження мінливості цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів на прикладі ринку міді. Оцінено існуючі ризики зміни
 ціни на мідь, установлено граничний розмір збитків і ймовірність їх виникнення. Показано, що
 використання методики оцінки і моделювання ризиків Value-at-Risk на основі імітаційного
 програмування за методом Монте-Карло дозволяє прогнозувати потенційні доходи та збитки. In the article there are presented results of the conducted study for volatility in price in the world market conjuncture of
 nonferrous metals on an example of the copper market. Existing risks of change in the price for copper are estimated, the
 boundary size of losses and probability of their emerging are estimated. It is prooved that use of a technique for an estimation
 and modeling of risks "Value-at-Risk" on the basis of imitating programming on a Monte Carlo method allows to predict potential
 incomes and losses. uk Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України Схід Економіка Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) Modelling risks of the price change in the world market conjuncture of nonferrous metals (on the example of the copper market) Article published earlier |
| spellingShingle | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) Смірнов, Ю. Савенков, Д. Економіка |
| title | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) |
| title_alt | Modelling risks of the price change in the world market conjuncture of nonferrous metals (on the example of the copper market) |
| title_full | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) |
| title_fullStr | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) |
| title_full_unstemmed | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) |
| title_short | Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) |
| title_sort | моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) |
| topic | Економіка |
| topic_facet | Економіка |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/22237 |
| work_keys_str_mv | AT smírnovû modelûvannârizikívzmínicínovoíkonûnkturisvítovogorinkukolʹorovihmetalívnaprikladírinkumídí AT savenkovd modelûvannârizikívzmínicínovoíkonûnkturisvítovogorinkukolʹorovihmetalívnaprikladírinkumídí AT smírnovû modellingrisksofthepricechangeintheworldmarketconjunctureofnonferrousmetalsontheexampleofthecoppermarket AT savenkovd modellingrisksofthepricechangeintheworldmarketconjunctureofnonferrousmetalsontheexampleofthecoppermarket |