Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику
Розглянуто суть прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику за допомогою статичної ігрової моделі; наведено характеристику ряду різноманітних критеріїв вибору оптимального рішення (стратегії) із багатьох можливих. ---------- Рассмотрена суть принятия решений в условиях неопределенности и рис...
Saved in:
| Date: | 2009 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут економіки промисловості НАН України
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/2841 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику / А.М. Ткаченко, І.С. Якось // Економіка пром-сті. — 2009. — № 1. — С. 29-32. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1859832117305802752 |
|---|---|
| author | Ткаченко, А.М. Якось, І.С. |
| author_facet | Ткаченко, А.М. Якось, І.С. |
| citation_txt | Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику / А.М. Ткаченко, І.С. Якось // Економіка пром-сті. — 2009. — № 1. — С. 29-32. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |
| collection | DSpace DC |
| description | Розглянуто суть прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику за допомогою статичної ігрової моделі; наведено характеристику ряду різноманітних критеріїв вибору оптимального рішення (стратегії) із багатьох можливих.
----------
Рассмотрена суть принятия решений в условиях неопределенности и риска с помощью статической игровой модели; приведена характеристика ряда разнообразных критериев выбора оптимального решения (стратегии) из множества возможных.
----------
The essence of decisions making under uncertainty and risk using static game models is considered; characteristic of a row of various criteria for choosing optimal solution (strategy) from a set of possible ones is given.
----------
|
| first_indexed | 2025-12-07T15:33:04Z |
| format | Article |
| fulltext |
А.М. Ткаченко,
І.С. Якось
ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ
Фінансово-господарська діяльність
будь-якого підприємства в умовах
ринкової економіки характеризується
певним рівнем невизначеності, а отже, і
певним рівнем ризику,
багатоваріантністю вибору для суб’єкта
підприємницької діяльності.
Багато рішень у підприємницькій
діяльності доводиться приймати в
умовах, коли необхідно вибирати напрями
дій із кількох можливих варіантів,
результати здійснення яких важко
спрогнозувати.
Проблемі прийняття господарських
рішень в умовах невизначеності та ри-
зику присвячені роботи багатьох уче-
них: В.В. Вітлінського, С.І. Наконечного,
С.М. Клименка, Г.І. Великоіваненко та
інших.
Метою даної статті є розгляд
різноманітних критеріїв раціонального
вибору варіантів рішень (стратегій) із
безлічі можливих.
Для вибору оптимальної стратегії в
ситуації невизначеності та ризику
використовують кілька критеріїв, кожен
із яких передбачає як оптимальне
рішення використовувати тільки одну
конкретну стратегію (чисту стратегію).
Але в деяких випадках краще не
дотримуватись однієї стратегії, а
застосовувати декілька (змішану
стратегію).
За наявності кількох альтернативних
станів зовнішнього середовища і внут-
рішніх умов підприємства, їм
відповідають належні значення цільових
функцій. Якщо жодна з альтернатив не
домінуватиме, то постає задача вибору
рішення із застосуванням правил і
критеріїв теорії прийняття рішень.
Для прийняття рішень в умовах
невизначеності та ризику за допомогою
статичної ігрової моделі вхідна
інформація подається у вигляді матриці,
рядки якої – це можливі альтернативні
рішення, а стовпчики – стани системи
(середовища).
Кожній альтернативі рішень і
кожному стану системи (середовища)
відповідає результат (наслідок рішення),
який визначає витрати або виграш
вибору даної альтернативи рішення та
реалізації даного стану системи.
У дискретному випадку дані
задаються у формі матриці (див.
таблицю).
Таблиця. Матриця прибутків
S1 … Sm
A1 a11 … a1m
… … … …
An an1 … anm
Аі – альтернатива і-го рішення (і=n);
Sj – можливий j-й стан навколиш-
нього середовища (j = 1, m);
aij – результат (наслідок рішення).
У загальному вигляді aij – безпе-
рервна функція аргументів Аі та Sj, що
позначає вартість капіталу, прийняту
альтернативою i за станом
навколишнього середовища j.
Матриця придатна для ситуації, коли:
існує кінцева кількість розглянутих
альтернатив дій і станів навколишнього
середовища;
має місце функція результатів, яка
зараховує кожній альтернативі
однозначний ефект у формі, наприклад,
вартості капіталу, доходів, прибутків
тощо;
___________________________
© Ткаченко Алла Михайлівна – доктор економічних наук, професор;
Якось Ірина Сергіївна.
Запорізька державна інженерна академія.
ISSN 1562-109X
вартість капіталу, чи отриманий
прибуток (зазнаний збиток), буде єдино
важливою цільовою величиною [3, 84-86].
Здійснюючи оцінювання, приймаючи
рішення в умовах ризику, зумовленого
невизначеністю, розпливчастістю,
конфліктністю, відсутністю повної
(числової) інформації, неможливо
повністю уникнути певного суб’єктивізму.
А тому прийняття оптимальних
(раціональних) економічних рішень має
здійснюватися за умов мінімального рівня
суб’єктивізму і раціонального
(прийнятного) рівня ризику [1, 139].
Для вибору оптимального рішення
в ситуації ризику користуються
правилом Байєса (критерій
математичного сподівання), критерієм
середнього значення і стандартного
відхилення, критеріями Бернуллі,
Лапласа, Гурвіца тощо. Якщо критерії
свідчать, що необхідно прийняти одне й
те саме рішення, то це підтверджує його
оптимальність. У разі зазначення на
різні рішення пріоритет варто віддати
тому з них, у якого більше математичне
сподівання. У ситуації ризику він є
основним [3, 117].
Правило Байєса (критерій матема-
тичного сподівання) ґрунтується на
припущенні, що відомі ймовірності
настання можливих станів зовнішнього
середовища )( jP .
Обов’язкова вимога –
1
1
n
j
j
P .
Вона означає, що використано всі
можливі стани природи й інших бути не
може. Критерієм вибору є значення
математичного сподівання альтернативи
j.
Відповідно до правила Байєса
оптимальною вважається альтернатива з
більшим значенням математичного
сподівання, ніж в інших альтернативах.
Критерій середнього значення і
стандартного відхилення. Для оцінки
розсіювання значень критерію (обраного
параметра) щодо його середнього
прогнозованого значення математичного
сподівання доцільно використовувати та-
ку характеристику, як дисперсія –
стандартне відхилення результатів
(вартості капіталу) як ступеня ризику у
критерії прийняття рішень.
Чим вище стандартне відхилення,
тим більший ризик. Для запобігання ри-
зику особа, яка приймає рішення, виби-
рає із двох альтернатив з однаковими ма-
тематичними сподіваннями альтернативу
з найменшим стандартним відхиленням
(дисперсією).
Критерій Бернуллі. За
обґрунтуванням Бернуллі можлива заміна
значень математичних сподівань і
моментів ризику цільових функцій
(наприклад, вартості капіталу) на
очікувану корисність (вигоду).
Замість монетарних цільових функ-
цій використовується корисність, і особа,
яка приймає рішення, пов’язує її з ціля-
ми, очікуваним ступенем їх досягнення,
урахуванням відношення до ризику. У
цьому випадку виходять із того, що осо-
ба, яка приймає рішення, може оцінити
вигоду (корисність) різних альтернатив і
вибрати максимум «морального очіку-
вання» (МрО), розраховуючи його за та-
кою формулою:
1
,
i
i i
i
MpO f ( КП )P
де ( )if КП – дегресивно зростаюча функ-
ція корисності; iКП – вартість капіталу за
і-го стану середовища; iP – імовірність на-
стання і-го стану зовнішнього середовища.
На відміну від критерію середнього
значення та стандартного відхилення у
величині корисності трансформуються
можливі результати. Альтернатива з
максимальним значенням математичного
сподівання корисності є оптимальною.
Якщо відношення до ризику нейтральне,
цей критерій відповідає правилу Байєса.
Критерій Лапласа дозволяє відок-
ремити кращий варіант у тому випадку,
якщо жодна з умов не має істотної
переваги.
Коли немає ніяких підстав вважати,
що кожний окремий стан природи більш
імовірний, порівняно з іншими, викорис-
товують припущення, що ймовірність
виникнення кожного з можливих станів
навколишнього середовища однакова. У
такому випадку цінності кожної
альтернативи можна обчислити за фор-
мулою звичайного середнього арифме-
тичного всіх її можливих оцінок у різних
станах природи. Оптимальною є та аль-
тернатива, яка має найбільшу середню
оцінку [3, 118].
Якщо імовірність jP настання j-го
стану зовнішнього середовища Sj
невідома, то використовують критерії
Вальда, Севіджа, Гурвіца. Оптимальною
за критерієм Вальда вважається чиста
стратегія iA , при якій найменший виграш
ijj
min a особи, яка приймає рішення, буде
максимальним, тобто їй забезпечується
максимум iji j
max min a ( iji j
min max a ,
якщо матриця складена за даними про
витрати) [4, 299].
Для цього у кожному рядку матриці
фіксують альтернативи з мінімальним
значенням і з відзначених мінімальних
вибирають максимальне. Альтернативі α
з максимальним значенням із усіх
мінімальних надається пріоритет.
Він використовується в тих ситуаці-
ях, коли обирається стратегія управління,
виходячи з вимоги отримання макси-
мально можливого прибутку (виграшу) у
найгірших умовах. Можна застосовувати
у випадках, коли: помилки у виборі
стратегії поведінки можуть призвести до
катастрофічних наслідків; рішення мож-
на застосовувати тільки один раз, і в май-
бутньому його вже не вдасться змінити
[3, 86].
Для змішаних стратегій критерій
Вальда перетворюється на критерій Гер-
мейєра і формулюється так: оптимальною
вважається та змішана стратегія, за якої
мінімальний середній виграш особи, кот-
ра приймає рішення, буде максимальним.
Одним із критеріїв крайнього опти-
мізму є максимаксний критерій. За цих
умов особа, яка приймає рішення, перед-
бачає, що навколишнє середовище пере-
буватиме у найсприятливішому для
нього стані, і, як наслідок, поводиться
легковажно. Разом із тим у деяких
випадках цим критерієм користуються
свідомо, наприклад коли перед особою,
яка приймає рішення, постає дилема: або
одержати найбільший виграш, або стати
банкрутом. Оптимальною за максимакс-
ним критерієм вважається чиста стратегія
iA , при якій найбільший виграш ijj
max a
особи, яка приймає рішення, буде мак-
симальним, тобто їй забезпечується
максимум iji j
max max a ( iji j
min min a ,
якщо матриця складена за даними про
витрати) [4, 300].
Критерій Севіджа (правило міні-
макс) орієнтований на мінімізацію жалю
із приводу втраченого прибутку й
допускає розумний ризик заради
отримання додаткового прибутку.
Розрахунок критерію складається з
чотирьох етапів:
1) знаходимо кращий результат
кожної графи ( iji
max a );
2) визначаємо відхилення від
кращого результату кожної окремої
графи, тобто ij iji
max a a . Отримані
результати створять матрицю ризику
(жалю), тому що її елементи – це
недоотриманий прибуток від невдало
прийнятих рішень, допущених через
помилкову оцінку можливої реакції
ринку;
3) для кожного рядка матриці жалю
знаходимо максимальне значення;
4) обираємо рішення, за якого
максимальний жаль буде меншим, ніж за
інших рішень.
Критерій використовується тоді,
коли необхідно обрати стратегію захисту
об’єкта від занадто великих втрат. Ви-
користання критерію Севіджа доцільне
тільки за умови достатньої фінансової
стабільності підприємства, коли є впев-
неність, що випадковий збиток не при-
зведе до повного краху [3, 87].
За мінімаксного підходу суб’єктові
ризику, особі, яка приймає рішення,
пропонується відреагувати на ситуацію
так, щоб досягти найкращих (у певному
сенсі) результатів за найгірших умов.
Вважається, що така поведінка є
оптимальною в умовах невизначеності й
породженого нею ризику. Опонуючи
мінімаксним підходам, учені
(дослідники) зазначають, що очікування
найгірших сценаріїв може виявитися
вкрай обережним (коли особа є гранично
несхильною до ризику), і це
налаштовуватиме систему прийняття
рішень на найнесприятливіші результати,
що призведе, у свою чергу, до “паралічу”
економічних інновацій, виникнення
ризику невикористаних можливостей
(“закопаних талантів”).
Компромісом щодо мінімаксних
підходів є метод Гурвіца, коли два
екстремальних сценарії (найгірший і
найкращий) ураховуються спільно, а за
ваговим коефіцієнтом у згортці сценаріїв
є параметр k (0 ≤ k ≤ 1), значення якого
задається особою, яка приймає рішення,
за суб’єктивними міркуваннями. Чим
більшого значення набуває k, тим
оптимістичніше налаштована особа, яка
приймає рішення [2, 150].
Оптимальною за критерієм Гурвіца
вважається чиста стратегія iA , знайдена з
умови:
1 ij iji j i
max k min a ( k )max a
або
1 ij iji j i
min k max a ( k )min a .
Для пошуку оптимальної стратегії
за критерієм Гурвіца рекомендують два
підходи:
знаходять рекомендовані стратегії
за умов оптимізму (0,1 ≤ k ≤ 0,2) і
песимізму (відповідно 0,8 ≤ k ≤ 0,9).
Якщо в обох випадках отримана одна
стратегія, то вона є оптимальною. Якщо
отримують дві стратегії, то на основі
схильності чи несхильності гравця до
ризику формується чиста (оптимістична
чи песимістична) або змішана стратегія;
розглядають варіанти крайнього
оптимізму (k =0) і песимізму (k =1).
Якщо розрахунки пропонують дві стра-
тегії, то визначають момент зміни стра-
тегій, прирівнявши вирази за ними
( ij iji j i j
max min a max max a ), і розв’язують
рівняння щодо k.
Критерій Ходжа-Лемана
ґрунтується на поєднанні критеріїв
Байєса та Вальда з допомогою λ (0 ≤ λ ≤
1): оптимальною вважається стратегія,
що відповідає умові
1
1
n
ij j iji jj
max a q ( )mina . При λ=0
отримують критерій Вальда, при λ=1 –
критерій Байєса [4, 300-301].
Висновки. Проблема раціонального
вибору є однією з основних задач в
економіці. Правила прийняття рішень у
ситуації невизначеності й зумовленого
нею ризику ґрунтуються на різних
концепціях. Однією з найпоширеніших є
концепція статистичних рішень (ігор),
яка полягає у виборі гравцем
оптимальних стратегій, які б
забезпечували максимально можливий
виграш.
При виборі стратегії гравець
використовує різні критерії, спираючись
на вхідну інформацію, подану у вигляді
матриці. Аналіз практичних ситуацій за
кількома критеріями одночасно дозволяє
глибше дослідити суть явища й обрати
найбільш обґрунтоване рішення
(стратегію).
Література
1. Вітлінський В.В. та ін.
Економічний ризик: ігрові моделі. – К.:
КНЕУ, 2002. – 446 с.
2. Вітлінський В.В.,
Великоіваненко Г.І. Ризикологія в
економіці та підприємництві:
Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
3. Клименко С.М., Дуброва О.С.
Обґрунтування господарських рішень та
оцінка ризиків: Навч. посібник. – К.:
КНЕУ, 2005. – 252 с.
4. Лук’янова В.В., Головач Т.В.
Економічний ризик: Навч. посібник. – К.:
Академвидав, 2007. – 464 с.
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-2841 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1562-109Х |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2025-12-07T15:33:04Z |
| publishDate | 2009 |
| publisher | Інститут економіки промисловості НАН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Ткаченко, А.М. Якось, І.С. 2009-04-24T11:32:03Z 2009-04-24T11:32:03Z 2009 Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику / А.М. Ткаченко, І.С. Якось // Економіка пром-сті. — 2009. — № 1. — С. 29-32. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. 1562-109Х https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/2841 Розглянуто суть прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику за допомогою статичної ігрової моделі; наведено характеристику ряду різноманітних критеріїв вибору оптимального рішення (стратегії) із багатьох можливих. ---------- Рассмотрена суть принятия решений в условиях неопределенности и риска с помощью статической игровой модели; приведена характеристика ряда разнообразных критериев выбора оптимального решения (стратегии) из множества возможных. ---------- The essence of decisions making under uncertainty and risk using static game models is considered; characteristic of a row of various criteria for choosing optimal solution (strategy) from a set of possible ones is given. ---------- uk Інститут економіки промисловості НАН України Проблеми сучасної економіки Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику Принятие хозяйственных решений в условиях неопределенности и риска Making economic decisions under uncertainty and risk Article published earlier |
| spellingShingle | Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику Ткаченко, А.М. Якось, І.С. Проблеми сучасної економіки |
| title | Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику |
| title_alt | Принятие хозяйственных решений в условиях неопределенности и риска Making economic decisions under uncertainty and risk |
| title_full | Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику |
| title_fullStr | Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику |
| title_full_unstemmed | Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику |
| title_short | Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику |
| title_sort | прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику |
| topic | Проблеми сучасної економіки |
| topic_facet | Проблеми сучасної економіки |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/2841 |
| work_keys_str_mv | AT tkačenkoam priinâttâgospodarsʹkihríšenʹvumovahneviznačenostítariziku AT âkosʹís priinâttâgospodarsʹkihríšenʹvumovahneviznačenostítariziku AT tkačenkoam prinâtiehozâistvennyhrešeniivusloviâhneopredelennostiiriska AT âkosʹís prinâtiehozâistvennyhrešeniivusloviâhneopredelennostiiriska AT tkačenkoam makingeconomicdecisionsunderuncertaintyandrisk AT âkosʹís makingeconomicdecisionsunderuncertaintyandrisk |