Специфика определения кредитоспособности физических лиц
Проблема оценки кредитоспособности физических лиц чрезвычайно актуальна для отечественной банковской системы. В статье рассмотрены методы и критерии определения кредитоспособности физических лиц, даны рекомендации по совершенствованию ее моделей. Estimation of borrowing capacity of individual borrow...
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Культура народов Причерноморья |
|---|---|
| Дата: | 2004 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2004
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/34840 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Специфика определения кредитоспособности физических лиц / С.С. Щеглова // Культура народов Причерноморья. — 2004. — № 52, Т. 2. — С. 107-110. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1859937463610376192 |
|---|---|
| author | Щеглова, С.С. |
| author_facet | Щеглова, С.С. |
| citation_txt | Специфика определения кредитоспособности физических лиц / С.С. Щеглова // Культура народов Причерноморья. — 2004. — № 52, Т. 2. — С. 107-110. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Культура народов Причерноморья |
| description | Проблема оценки кредитоспособности физических лиц чрезвычайно актуальна для отечественной банковской системы. В статье рассмотрены методы и критерии определения кредитоспособности физических лиц, даны рекомендации по совершенствованию ее моделей.
Estimation of borrowing capacity of individual borrowers is a big problem and it`s extremly urgent for national banking sistem. The article covers determination methods and criteria of individual borrowing capacity. We also give here recommendations on solving this problem.
|
| first_indexed | 2025-12-07T16:09:42Z |
| format | Article |
| fulltext |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
107
инвесторы занимают выжидательную позицию дефицит инвестиционных ресурсов в регионах может быть
ликвидирован за счет привлечения отечественных инвестиций. Для этого единственной возможностью
эффективного управления ситуацией является создание максимальной для всех возможных инвесторов
привлекательности вложения капитала.
При этом привлечение крупных инвесторов в небольшие города со слаборазвитой социальной и про-
изводственной инфраструктурой представляется сложным процессом. Поэтому совершенно оправданным
шагом является привлечение к участию в инвестировании и предоставление льгот малому и среднему
бизнесу. При этом льготы инвесторам должны быть достаточно весомыми и не оговариваться никакими
дополнительными условиями.
Известно, что инвесторы могут вкладывать капитал как в собственные проекты, так и в предложен-
ные. Собственные проекты разрабатываются, в основном, представителями крупного бизнеса. Малый и
средний бизнес не всегда имеет возможность провести профессиональное экономическое исследование и
составить реальный бизнес-план предприятия, поэтому квалифицированное предложение с пакетом эко-
номических расчетов, предоставленное потенциальному инвестору, может значительно увеличить приток
капитала в регионе. С этой целью целесообразно создание специального информационно-экономического
подразделения на уровне областей. В полном ведении такого органа должна быть информация по всем
экономическим показателям территории, о наличии свободных производственных мощностей, о числен-
ности незанятого трудового населения, пакеты бизнес-планов “под ключ” и другие подобного рода дан-
ные.
Реализация изложенных выше мер призвана способствовать созданию благоприятного инвестицион-
ного климата как в регионах, так и в целом в государстве, что в свою очередь повлечет существенные эко-
номические и социальные сдвиги, необходимые для формирования эффективной рыночной экономики и
создания достойного имиджа Украины на международной арене.
Источники и литература
1. Гохберг Ю.А., Чернега О.Б., Гохберг А.Ю. «Инвестиции как источник повышения
конкурентоспособности».
2. Статистичний бюлитень за січень 2004 рік.с. 85-93
3. Майорова И. Н. , Чентуков Ю. И. Исследование инвестиционного рынка Донецкой области. – До-
нецк: ДонНУ , 2000. – 200 с.
4. О специальных экономических зонах и специальных режимах инвестиционной деятельности. Закон
Украины от 24.12.1998 №356 - XIV
Щеглова С.С.
СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Актуальность. На сегодняшний день, в Украине, проблема определения кредитоспособности физиче-
ских лиц изучена недостаточно глубоко. Комплексные исследования по данному вопросу в теоретическом
и практическом аспектах практически не проводились. В экономической литературе отдельными вопро-
сами определения кредитоспособности физических лиц занимались видные украинские и зарубежные
ученые, такие как Алексеенко М.Д, Васюренко О.В., Витлинский В.В., Лаврушин О.И., Панова Г.С., П.
Роуз, Сусиденко В.Т., Усоскин М.М., Ширинская Е.Б. и другие.
На наш взгляд, проблема оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков чрезвычайно акту-
альна, так как она занимает центральное место в управлении кредитными рисками.
Цель и задачи.
Целью данной работы является теоретическое обоснование необходимости усовершенствования ме-
тодов оценки кредитоспособности физических лиц. Для достижения поставленной цели нами поставлены
следующие задачи:
- исследовать основные тенденции развития потребительского кредитования на Украине;
- проанализировать теоретико-методологические основы оценки кредитоспособности частных лиц;
- обосновать выбор наиболее оптимальной методики оценки кредитоспособности физических лиц для
украинских банков.
На данный момент кредитование физических лиц в Украине – это один из наиболее прибыльных и
перспективных сегментов банковской деятельности. Об этом свидетельствует стремительное увеличение
объемов кредитования населения (в 2,7 раза за 2003 год), в том числе долгосрочного (в 3,7 раза) [6,c. 6].
Так, если на начало 2003 года сумма кредитов физическим лицам составляла 3 255 млн. грн. (7% кредит-
ного портфеля), то к концу – 8 879 млн. грн. (12,1% кредитного портфеля). В 2004 году данная тенденция
сохранилась – доля кредитов, выданных физическим лицам с начала 2004 года выросла до 13,3 % [1, c.
19].
Необходимо отметить, что кредитная политика украинских банков ориентирована преимущественно
на социальные потребности физических лиц, которые обеспечивают повышение жизненного уровня насе-
ления. А это в свою очередь стимулирует расширение внутреннего потребительского рынка.
Процесс анализа кредитоспособности является неотъемлемой частью работы банка по определению
возможности выдачи ссуды и представляет собой оценку банком заемщика с точки зрения возможности и
Щеглова С.С.
СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
108
целесообразности предоставления ему ссуд, определения вероятности их своевременного возврата в соот-
ветствии с кредитным договором.
Правильное определение кредитоспособности заемщика позволяет минимизировать кредитный риск.
К числу необходимых факторов для признания заемщика кредитоспособным относят:
• правоспособность;
• готовность погашать задолженность;
• наличие обеспечения возврата ссуды;
• способность заемщика получать доход.
Следует отметить, что у каждого банка существует свой примерный лично-имущественный профиль
целевых потенциальных клиентов. Он определяется опытом, политикой и планами банка в кредитных
программах.
На наш взгляд, можно выделить два типа методов анализа кредитоспособности физических лиц:
• общие методы (комплексного анализа, логические);
• специальные методы (скоринговые системы).
Среди общих методов, используемых в западных странах, выделяют правило «шести Си» (США),
CAMPARI (Англия) [2, c. 13]. Данные модели опираются на экспертную оценку с прогнозированием и
предполагают взвешенный анализ личных качеств и финансового состояния потенциального заемщика.
Экспертная оценка характеризует степень предпочтения одних показателей другим. На основе имеющейся
информации специалист банка стремится составить "обобщенный образ" потенциального заемщика и
сравнить его со "стандартными образами" заемщиков, которые ассоциируются (по прошлому опыту) с
различным уровнем кредитного риска. Данная модель оценки кредитоспособности обычно подкрепляется
развитием сети мониторинга, раскрывающей кредитную историю потенциальных клиентов. С этой целью
банки многих экономически развитых стран пользуются информационными услугами кредитных бюро,
которые постоянно аккумулируют и обобщают информацию о финансовом и имущественном положении
потенциальных ссудозаемщиков. Так, в США свыше 2000 частных организаций располагают сведениями
о большинстве физических лиц, которые когда-либо получали кредиты, об истории погашения этих кре-
дитов и о кредитном рейтинге заемщиков [5, с. 249].
Что же касается украинских банков, то они вышли на рынок кредитования частных клиентов, не имея
такого мощного инструмента отслеживания кредитной истории, как кредитные бюро. Хотя на сегодняш-
ний день уже принят Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект "Об организации форми-
рования и обращении кредитных историй", предполагающий создание Бюро кредитных историй, единст-
венным видом деятельности которого будет сбор, хранение, использование и распространение информа-
ции, составляющей кредитную историю. Законопроект определяет достаточно широкий круг участников
бюро, ими могут быть помимо банков кредитные союзы, лизинговые и страховые компании, эмитенты
специальных платежных средств, субъекты предпринимательской деятельности и даже ломбарды.
В случае его принятия Верховной Радой процедура получения банковского кредита может выйти на
качественно новый уровень: получать кредиты станет проще и дешевле, банки же получат более подроб-
ную и достоверную информацию о будущем клиенте. Эксперты Национального банка считают, что созда-
ние подобной системы на Украине может ускорить темпы экономического роста.
Второй более распространенный метод определения кредитоспособности частных заемщиков получил
название "скоринговой" (основанной на подсчете баллов) системы отбора кредитных заявок. Впервые
предложенная в 1941 г. американским экономистом Дэвидом Дюраном такая система использует накоп-
ленную в ходе наблюдения базу данных по группам "хороших" и "плохих" кредитов. Это позволяет вы-
явить и оценить "вес" финансовых, экономических и мотивационных факторов, влияющих на ход возврата
ссуд. Каждый ключевой фактор (показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую
уровню его рискованности. По результатам такого ранжирования составляется балльная шкала в виде
сгруппированной по факторам таблицы. Путем сравнения ее данных с показателями, характеризующими
заявителя на ссуду, производится оценка его кредитоспособности. Претенденту, набравшему баллов
больше критического (порогового) уровня, при отсутствии компрометирующей информации будет пре-
доставлен кредит. Если же суммарный балл не превышает пороговой отметки, просьба на получение кре-
дита отклоняется.
Таким образом, скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью
или ненадежностью потенциального заемщика. Важно обеспечить правильный отбор таких характеристик
и определить соответствующие им весовые коэффициенты. При этом, чем более однородна совокупность
клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование хода возврата ссуд.
Кроме того, отличительная черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться не
по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему и
его клиентуре, учитывать традиции страны, изменения социально-экономических условий, влияющих на
поведение людей. Прежде чем широко внедрять скоринг каждый банк должен проводить анализ эффек-
тивности действующей модели и при необходимости модифицировать набор характеристик заемщика и
шкалу их числовых оценок.
Украинские банки разрабатывают различные подходы для анализа кредитоспособности физических
лиц. Причем каждый конкретный банк разрабатывает собственную систему оценки кредитоспособности
потенциального заемщика исходя из конкретных условий сделки, приоритетов в работе банка, его специа-
лизации, места на рынке, конкурентоспособности, состояния взаимоотношений с клиентурой, уровня эко-
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
109
номической и политической стабильности в стране и т. д.
В большинстве коммерческих банков Украины проводят анализ кредитоспособности физических лиц
по следующим направлениям:
1. Анализ личных качеств потенциального заемщика.
2. Анализ совокупных доходов клиента.
3. Анализ обеспечения ссуды (в т.ч. анализ движимого и недвижимого имущества клиента).
Например, Приватбанк для оценки финансового состояния заемщика - физического лица устанавлива-
ет единые показатели и их оптимальные значения независимо от вида кредита, его объема, срока, вида
обеспечения по кредиту. Оценка финансового состояния заемщика в Приватбанке учитывает количест-
венные и качественные показатели, которые могут в той или другой мере повлиять на выполнение заем-
щиком обязательств по кредиту. Определяется уровень их вероятного влияния на соблюдение условий
кредитной сделки путем установления оптимальных значений и соответствующих баллов для каждого из
показателей. При этом учитываются как количественные показатели (экономическая кредитоспособ-
ность), так и качественные характеристики (личная кредитоспособность) заемщика.
К качественным характеристикам заемщика в частности принадлежат:
• общее материальное состояние клиента;
• социальная стабильность клиента (наличие постоянной работы, деловая репутация, семейное состоя-
ние и т.п.);
• возраст клиента;
• кредитная история.
К основным количественным показателям оценки финансового состояния заемщика-физического ли-
ца в частности принадлежат:
• совокупный чистый доход и прогноз на будущее;
• сбережения в банке (информация предоставляется по желанию заемщика);
• коэффициенты, которые характеризуют текущую платежеспособность заемщика и его финансовые
возможности выполнить обязательства по кредитному соглашению;
• обеспечение кредита и его ликвидность.
Таким образом, современные практические подходы к методологии анализа кредитоспособности за-
емщиков в коммерческих банках основаны на комплексном применении финансовых и нефинансовых
критериев. Следует отметить, что методика анализа кредитоспособности физических лиц существенно от-
личается от оценки предприятий-заемщиков. Считается, что именно физическое, а не юридическое лицо
более подвержено экономической нестабильности, так как финансовое состояние семьи или отдельного
человека вследствие утраты работы или болезни может ухудшиться гораздо быстрее, чем финансовое по-
ложение предприятия.
В качестве примера, рассмотрим методики оценки кредитоспособности физических лиц двух банков
Украины: ПриватБанка и АКБ «Надра».
Обе методики основаны на использовании системы кредитного скоринга, но при более детальном рас-
смотрении заметны существенные различия в оценке кредитоспособности частных лиц. Алгоритм обра-
ботки заявки на получение кредита предусматривает несколько основных групп показателей, используе-
мых при анализе. Различия в процентной оценке данных групп приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Процентная оценка значимости
групп показателей кредитоспособности физических лиц
Наименование групп показателей ПриватБанк АКБ «Надра»
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
О ЗАЕМЩИКЕ 20% 32%
2. ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАЕМЩИКА
50% 68%
3. ХАРАКТЕРИСТИКА
КРЕДИТА 30% -
ИТОГО 100% 100%
Столь различные подходы к оценке кредитоспособности аналогичных субъектов кредитования объяс-
няются предшествующим банковским опытом каждого банка. Например, если банк, анализируя свои ус-
пехи в области кредитования за предыдущий год, обнаруживает, что имеется существенная разница между
берущими взаймы клиентами, классифицированными по профессиональному признаку, а различия между
клиентами, классифицированными по семейному положению, очень небольшие, то в последующий год
большее значение будет придаваться вопросу о профессии. Но если в дальнейшем семейное положение
становится важным индикатором способности справиться с выплатами по ссуде, тогда возросшая весо-
мость этого фактора будет учтена.
При этом нельзя сказать, что отсутствие процентной оценки третьего показателя в АКБ «Надра»,
делает данную методику хуже. Это можно объяснить тем, что в данном банке наряду с применением мо-
Щеглова С.С.
СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
110
дели кредитного скоринга, применяется метод коэффициентов. По данным, полученным в результате
анализа документов, предоставленных потенциальным ссудозаемщиком, определяются суммы доходов и
расходов. На основании полученных данных рассчитываются коэффициенты платежеспособности заем-
щика и платежеспособности его семьи.
Коэффициент платежеспособности заемщика Кпз рассчитывается как отношение совокупного сред-
немесячного дохода (МД) заемщика к сумме среднемесячных затрат (МЗ) заемщика и месячных платежей
по кредиту и процентам (МПК):
МЗМПК
МДКпз
+
= ,
где МПК - месячные платежи по кредиту, включая проценты (в расчет берется кредит, который
предусматривает получить заемщик).
Нормативное значение коэффициента платежеспособности Кпп - не меньше 1,3.
Коэффициент платежеспособности семьи Кпс вычисляется из отношения совокупного месячного
дохода семьи ко всем месячным затратам, включая затраты по кредиту:
МПКМЗС
МДСКпс
+
= ,
где МДС - месячный доход семьи;
МЗС - месячные затраты семьи.
Нормативное значение Кпс должно быть не меньше 1,5.
В случае если расчетное значение платежеспособности не меньше чем нормативное, заемщик может
претендовать на получение кредита. В случае если расчетное значение платежеспособности меньше чем
нормативное он не может претендовать на получение кредита. После этого производится балльный анализ
кредитоспособности клиента.
Таким образом, необходимо отметить, что выбранная система оценки кредитоспособности клиентов
для каждого банка индивидуальна и должна регулярно проверяться и, в случае необходимости, корректи-
роваться.
На данном этапе, очевидно, что использование балльных (скоринговых) систем оценки кредитоспо-
собности клиентов на Украине – это наиболее объективный и экономически обоснованный процесс при-
нятия решений, нежели использование экспертных оценок. Единственная сложность заключается в том,
что балльные системы оценки кредитоспособности клиента должны быть статистически тщательно выве-
рены, и требуют постоянного обновления информации.
Для расширения скорингового контроля и внедрения экспертного метода оценки кредитоспособности
в коммерческих банках Украины необходимо:
• повышение устойчивости и "прозрачности" личных доходов;
• ускорение создания кредитно-справочного бюро;
• обучение кредитных работников навыкам работы в сфере автоматизированного анализа кредитных
заявок.
Совершенствование скоринговой системы отбора заемщиков в коммерческих банках Украины долж-
но улучшить качество услуг, оказываемых банками населению, и содействовать наращиванию кредитова-
ния физических лиц, стимулирующего потребительский спрос на товары и расширение объемов их про-
изводства.
Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что оценка кредитоспособности – процесс
творческий, требующий от банковских работников глубоких экономических знаний, аналитического
мышления, умения определять и оценивать тенденции в хозяйственной деятельности и финансовом поло-
жении заемщиков, возможности соблюдения ими принципов кредитования, прогнозировать будущее со-
стояние дел заемщика и обстоятельства, которые могут на них повлиять.
Источники и литература
1. Бюлетень НБУ.- 2004.- № 5.
2. Ендронова В.Н., Хасянова С.Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщиков // Финансы и кре-
дит.- 2002.-№ 6.- С. 9-15.
3. Кредитование: Пер.с англ. / М.А. Гольцберг (ред.), Л.М. Хасан-Бек (ред.). – К.: BHY, 1994. – 384с.
4. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997 г.- 464 с.
5. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг. Учебник / Академия на-
родного хозяйства при Правительстве РФ / М.В. Белова (пер.с англ.). – М.: Дело, 1997. – 768с.
6. Тігіпко С. Напрями розвитку банківської системі України: проблеми вибору і впровадження // Вісник
НБУ.- 2004.- № 6.- С. 5-7.
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-34840 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1562-0808 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T16:09:42Z |
| publishDate | 2004 |
| publisher | Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Щеглова, С.С. 2012-06-07T19:14:24Z 2012-06-07T19:14:24Z 2004 Специфика определения кредитоспособности физических лиц / С.С. Щеглова // Культура народов Причерноморья. — 2004. — № 52, Т. 2. — С. 107-110. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. 1562-0808 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/34840 Проблема оценки кредитоспособности физических лиц чрезвычайно актуальна для отечественной банковской системы. В статье рассмотрены методы и критерии определения кредитоспособности физических лиц, даны рекомендации по совершенствованию ее моделей. Estimation of borrowing capacity of individual borrowers is a big problem and it`s extremly urgent for national banking sistem. The article covers determination methods and criteria of individual borrowing capacity. We also give here recommendations on solving this problem. ru Кримський науковий центр НАН України і МОН України Культура народов Причерноморья Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Специфика определения кредитоспособности физических лиц Article published earlier |
| spellingShingle | Специфика определения кредитоспособности физических лиц Щеглова, С.С. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| title | Специфика определения кредитоспособности физических лиц |
| title_full | Специфика определения кредитоспособности физических лиц |
| title_fullStr | Специфика определения кредитоспособности физических лиц |
| title_full_unstemmed | Специфика определения кредитоспособности физических лиц |
| title_short | Специфика определения кредитоспособности физических лиц |
| title_sort | специфика определения кредитоспособности физических лиц |
| topic | Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| topic_facet | Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/34840 |
| work_keys_str_mv | AT ŝeglovass specifikaopredeleniâkreditosposobnostifizičeskihlic |