Экономический риск в системе функционирования рынка зерна
Цель исследования – оценить экономический риск в системе функционирования рынка зерна и провести дифференциацию с использованием индикаторов конкурентоспособности....
Saved in:
| Date: | 2010 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2010
|
| Series: | Культура народов Причерноморья |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/36074 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Экономический риск в системе функционирования рынка зерна / Н.Б. Джелялова // Культура народов Причерноморья. — 2010. — № 177. — С. 62-66. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-36074 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-360742025-02-09T23:01:18Z Экономический риск в системе функционирования рынка зерна Джелялова, Н.Б. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Цель исследования – оценить экономический риск в системе функционирования рынка зерна и провести дифференциацию с использованием индикаторов конкурентоспособности. 2010 Article Экономический риск в системе функционирования рынка зерна / Н.Б. Джелялова // Культура народов Причерноморья. — 2010. — № 177. — С. 62-66. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. 1562-0808 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/36074 330.131.7:[339.13.07] ru Культура народов Причерноморья application/pdf Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| spellingShingle |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Джелялова, Н.Б. Экономический риск в системе функционирования рынка зерна Культура народов Причерноморья |
| description |
Цель исследования – оценить экономический риск в системе функционирования рынка зерна и
провести дифференциацию с использованием индикаторов конкурентоспособности. |
| format |
Article |
| author |
Джелялова, Н.Б. |
| author_facet |
Джелялова, Н.Б. |
| author_sort |
Джелялова, Н.Б. |
| title |
Экономический риск в системе функционирования рынка зерна |
| title_short |
Экономический риск в системе функционирования рынка зерна |
| title_full |
Экономический риск в системе функционирования рынка зерна |
| title_fullStr |
Экономический риск в системе функционирования рынка зерна |
| title_full_unstemmed |
Экономический риск в системе функционирования рынка зерна |
| title_sort |
экономический риск в системе функционирования рынка зерна |
| publisher |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| publishDate |
2010 |
| topic_facet |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/36074 |
| citation_txt |
Экономический риск в системе функционирования рынка зерна / Н.Б. Джелялова // Культура народов Причерноморья. — 2010. — № 177. — С. 62-66. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |
| series |
Культура народов Причерноморья |
| work_keys_str_mv |
AT dželâlovanb ékonomičeskiiriskvsistemefunkcionirovaniârynkazerna |
| first_indexed |
2025-12-01T14:31:50Z |
| last_indexed |
2025-12-01T14:31:50Z |
| _version_ |
1850316697670516736 |
| fulltext |
62 Голосов А А.
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА
могут вызывать определенное напряжение в обществе, что затруднят её поступательное развитие в том
числе и на Украине. Эффективное становление и развитие новой экономики, возможно на уровне
государственного регулирования при комплексном подходе, в том числе и по формированию качественных
показателей развития, которые обеспечат оптимальную экономическую и социальную политику.
В плане практической реализации необходимы меры государственного характера управления
проектом, а необходимые средства дополнительно могут привлекаться через создание специальных фондов
учредителями, которых в первую очередь, могли бы выступать государственные органы, а также крупные
отечественные и зарубежные фирмы, коммерческие банки, страховые компании и другие заинтересованные
организации. Управление этими фондами, на наш взгляд, должно осуществляется на новых принципах
управления - эдхократии (власти знаний, компетентности) с широким привлечением всех заинтересованных
сторон, что позволило бы, по нашему мнению, обеспечить условия оптимального формирования
качественных характеристик и направлений развития нового общества на каждом его этапе.
В заключении хотелось бы отметить что, нерешенность перечисленных выше проблем по
формированию новой модели общества способствует снижению уровня экономического развития и
конкурентоспособности страны и ведет к поступательному движению к кризисным вариантам развития
экономических ситуаций. Вот почему в перспективе на национальном уровне важно обеспечить мониторинг
качественных показателей развития рассматриваемых составляющих «новой экономики», которые и будут
формировать будущую модель социально-экономического развития Украины, с учетом дальнейших
позитивных изменений в инновационной деятельности, предпринимательстве, бизнесе и менеджменте в
рамках новой постиндустриальной цивилизации на основе информационного общества.
Литература:
1. Шляхтина C. Рынок информационных технологий в 2005-2007 годах: цифры, тенденции,
прогнозы [Сетевые ресурсы] / C. Шляхтина // журнал "Компьютер Пресс"2007.- №1.- Режим
доступа: www.compress.ru. Дата обращения: 01.02.2008
2. Соколова И.В. . Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к информатизации общества.
[Сетевые ресурсы] / Соколова И.В. //Социальная информатика и социология: проблемы и
перспективы взаимосвязи. Последняя редакция 1999 г. Режим доступа:
infosphere.narod.ru/…/socolova/chap1.html. Дата обращения: 01.02.2009
3. Cайт Всемирного банка- режим доступа http://www.worldbank.org.
4. http://www.compress.ru/ Дата обращения: 01.02.2009
5. Reliable Indicator Systems (Проект «Индикаторы экономики знаний: разработка новой и
надежной системы показателей»). State New Economy Index Project (Проект «Индекс новой
экономики») режим доступа http://www.neweconomyindex.org.
Джелялова Н.Б. УДК 330.131.7:[339.13.07]
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА
ЗЕРНА
Актуальность темы. Комплекс исследований эффективности функционирования рынка зерна
определяет и логически замыкает дифференциация риска на основе показателей уровней рентабельности по
факторам деловой и рыночной активности. Экономический риск непосредственно связан с формированием
доходности и характеризуется возможными экономическими потерями, ряд параметров которого зависят от
субъективных управленческих решений, объективная природа по оценке эффективности остается
неизменной.
Научная практика накопила определенный опыт исследования эффективного производства зерна и
дифференциации зонально-отраслевого риска с учетом природно-климатических условий [2, 3, 5]. Однако
при этом не ставилась задача анализа вариации показателей эффективности (рентабельности) и влияние
степени риска на формирование зоны стабилизации рынка зерна.
Цель исследования – оценить экономический риск в системе функционирования рынка зерна и
провести дифференциацию с использованием индикаторов конкурентоспособности.
Результаты исследования. Выявление вариативности риска на рынке зерна дает возможность
эффективно управлять им. Политика управления рисками представляет собой часть общей стратегии по
управлению эффективностью рынка зерна, заключающаяся в разработке системы мероприятий по его
выявлению и дифференциации.
Очевидность данного положения проявляется в следующих характеристиках:
http://www.compress.ru
http://www.worldbank.org
http://www.compress.ru/
http://www.neweconomyindex.org
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
63
- вероятность реализации риска определяется действием негативных тенденций складывающихся
на рынке зерна;
- неопределенность последствий. Ожидаемый уровень результативности операций зависит от
вида и уровня риска, который обусловлен двойным характером отражения реализации при
переходе от первичного к вторичному рынку зерна;
- ожидаемые негативные последствия, ведущие к снижению эффективности функционирования
субъектов на рынке зерна;
- вариабельность уровня риска, который не является неизменным и зависит от
продолжительности осуществления операций на рынке, что обуславливает наличие периода
рыночного прохождения;
- субъективность оценки риска обуславливается уровнем полноты и достоверности
информационной базы в динамике за 1990–2008 годы;
- дифференциация риска. Использование весовых значений индикаторов конкурентоспособности
дает возможность распределить значение риска по обоснованным методам стратегических
направлений функционирования рынка зерна;
- способность хеджирования. Эффективное управление риском позволяет вести безубыточную
деятельность в диапазоне зоны стабилизации рынка зерна.
Рассмотренные характеристики риска позволяют сформулировать его определение: вероятность
возникновения неблагоприятных последствий эффективного функционирования рынка зерна, которые
определяются значениями показателей уровней рентабельности по факторам деловой и рыночной
активности в периоде рыночного прохождения.
Зависимость рынка зерна от таких субъективных факторов как природные и экономические
условия, достаточно очевидна. Средняя многолетняя урожайность зерна и рентабельность отображают его
потенциал в конкретных условиях, а вариация урожайности, рентабельности по годам свидетельствует о
степени устойчивости этих показателей. Проводя сравнение многолетних вариаций урожайности,
рентабельности зерна по Украине можно сложить представление о дифференциации степени риска.
Влияние климатических и экономических условий можно проследить по динамике многолетней
урожайности и рентабельности зерна, которые объективно характерны для определенного региона, т.е. им
присуще содержание определенной инвариантности. Причем такая инвариантная характеристика является
сравнительной и измеримой, которая способствует определению оценки риска и определяет возможность
адаптивно им управлять. Таким образом, возможно идентифицировать систематическую составляющую
природного и экономического рисков на рынке зерна. В данной ситуации необходимо подразумевать
статистически измеряемую многолетнюю изменчивость урожайности, рентабельности зерна.
Производство зерна в Украине характеризуется определенным зонально-отраслевым риском.
Одновременно природные и экономические условия конкретного года обуславливают природный и
экономический риски, которые можно считать принципиально непредвиденными и неизмеримыми.
Поскольку зонально-отраслевой риск объективно присущ производству зерна, его идентификация и оценка
основывается на исследовании взаимосвязи «зона – производство зерна; зона – реализация зерна».
Поэтому необходимо объективно сформулировать основные критерии, которым должны отвечать
показатели – измерители экономического риска на рынке зерна.
Во-первых, измерение риска должно отображать как частоту колебаний, так и их амплитуду. Чем
чаще и чем больше колебания рентабельности, тем больше должен быть коэффициент зонально-отраслевого
риска. Во-вторых, необходимо учитывать разные экономические последствия по сокращению
рентабельности. В–третьих, обязательною особенностью показателей является их непосредственная
сопоставимость, инвариантность для каждого региона. В-четвертых, должны учитываться факторы,
непосредственно влияющие на формирование зоны стабилизации рынка зерна. Это необходимо для
адаптивного управления риском с помощью совершенствования размещения производства, оптимизации его
структуры, создание резервных запасов. В-пятых, измерение риска должно предоставлять возможность его
смысловой дифференциации и шкалирования адекватно определенным методам стратегических
направлений рынка зерна.
Значение коэффициента должно быть достаточным, чтобы сделать вывод о степени риска.
Традиционная методика исследования изменчивости рентабельности базировалась на методах
математической статистики, в частности на методах анализа динамических рядов. В целом математически-
статистический подход к оценке риска на основе расчета показателей изменчивости рентабельности
предполагает применение следующей последовательности:
по данным динамического ряда рентабельности с помощью метода наименьших квадратов
рассчитывается уравнение тренда;
определяется отклонение расчетных трендовых значений от фактических уровней рентабельности;
рассчитываются абсолютные и относительные показатели колебаний на основе средних отклонений
по модулю и среднего квадратического отклонения.
64 Джелялова Н.Б.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА
В соответствии с методикой И.П. Бойко [1, с. 36] риск может характеризоваться относительным
средним отклонением (Vy), коэффициентом колебания по среднему квадратическому отклонению (Wy),
относительным негативным отклонением от тренда (Wmin).
По методике В.В. Чепурко [4, с. 75] предлагается выявлять тренд, используя симплексный метод
линейного программирования, который позволит минимизировать сумму модулей отклонений фактических
значений от уровней тренда. По указанной методике рассчитывается зонально-отраслевой риск от
урожайности продукции растениеводства.
При исследовании эффективности функционирования рынка зерна целесообразно рассчитать риск
на основании вариативности уровня рентабельности по фактору деловой и рыночной активности. Тогда
методика определения риска примет следующий вид:
(1)
при ограничениях:
a + b Rr´ – Rr´´ = yR (2)
где Rr´ – модуль отрицательных отклонений фактического уровня ряда;
Rr´´ – положительное отклонение фактического уровня ряда;
а, b – параметры уровня тренда;
yR – фактические уровни ряда;
R – уровни рентабельности по фактору деловой (рыночной) активности.
В результате решения этой линейной задачи получают значение параметров a, b, а так же значения
отклонений фактических уровней рентабельности по фактору деловой активности, что является основой для
исчисления показателей искомых колебаний. При использовании этого метода линия тренда слабее
реагирует на аномальные отклонения и проходит наиболее близко к большинству точек, которые
характеризуют тенденцию. Сама линия тренда разделяет фактическое поле динамики на сферы
отрицательных и положительных отклонений. Сумма положительных отклонений не равна отрицательным,
что позволяет сконструировать систему показателей, которые характеризуют нестабильность динамики.
Используя значения отклонений от тренда рассчитанного с помощью линейного программирования,
конструируется несколько показателей, которые характеризуют риск. Значение целевой функции, т.е. сумма
отклонений от тренда делится на число лет динамического ряда:
где (3)
T – число лет динамического ряда.
Отношение среднего отклонения к средней рентабельности ряда даёт относительное среднее
отклонение от симплексного тренда.
где (4)
KС – относительное среднее отклонение;
r
−
– показатель средней рентабельности.
Отношение суммы отклонений, которые ниже от тренда, до суммы превышений характеризуют
темп неустойчивости:
где (5)
КН – темп неустойчивости.
Чем ближе этот коэффициент к нулю, тем больше превалируют случайные превышения уровня над
отрицательными отклонениями от нормальной тенденции, и наоборот.
Важным показателем считается коэффициент среднего отрицательного колебания. Он позволяет
непосредственно охарактеризовать нестабильность динамики в случаях снижения уровня. Для расчета
данного показателя сначала определяют среднее отрицательное отклонение:
где (6)
RO – среднее отрицательное отклонение;
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
65
n – число отклонений в сторону снижения, это среднее отклонение нормируется по среднему
уровню ряда.
В результате чего получают коэффициент среднего отрицательного колебания:
KO = RO / r
−
(7)
Поскольку каждый из рассматриваемых показателей не даёт исчерпывающего измерения колебания
рентабельности зерна рассчитаем показатель риска и его влияние на формирование зоны стабилизации
рынка зерна:
´ (8)
Однако каждый из них характеризует одну из сторон вариации составляющих риск, логично
синтезировать интегральный коэффициент измерения риска соответственно обоснованным методам
стратегических направлений функционирования рынка зерна и полученным отклонениям индикаторов
конкурентоспособности по фактору рыночного равновесия:
K = V*(RO/k2), где (9)
K – интегрированный показатель оценки риска эффективного функционирования рынка зерна;
k2 – коэффициент среднего максимального отрицательного влияния (число отрицательных
отклонений, превышающих среднее отрицательное значение).
В поставленной задаче отсутствует необходимость интегрировать данный показатель, поскольку
целевая задача нашего исследования – достичь эффективность функционирования рынка зерна при
сохранении сбалансированности рыночного равновесия, т.е. первичного и вторичного рынка зерна. Поэтому
получен показатель риска, присущий как первичному так и вторичному рынку зерна, при обосновании
линейной зависимости данного показателя от уровня рентабельности по фактору деловой и рыночной
активности (таблица 1).
Таблица 1
Показатели оценки риска рынка зерна по Украине
Показатели Показатели по фактору деловой
активности, (первичного рынка зерна)
Показатели по фактору рыночной
активности, (вторичного рынка зерна)
V 1,001
R 50,0 48,76
KС 0,76 0,76
КН 0,99 1,0
RO 34,35 33,53
KO 0,52 0,52
k2 48,83 41,47
K 0,70 0,81
Источник: составлена автором
В соответствии с экономика–математическими подходами к применению статистических методов в
экономическом моделировании считаем, что риск может быть получен как значение относительного
отклонения положительных и отрицательных значений уровня рентабельности по фактору деловой и
рыночной активности (V). Для рынка зерна Украины он составил 1,001.
Следует отметить, что относительное среднее отклонение по рынку зерна Украины колеблется в
пределах 33,53 – 34,35. Наивысший коэффициент среднего максимального отклонения наблюдается по
первичному рынку зерна Украины и составляет 48,83.
Интегральный риск эффективного функционирования рынка зерна по Украине выше на 0,11 на
вторичном рынке, чем на первичном рынке и составляет 0,81. Данный показатель риска свидетельствует о
влиянии негативного колебания на первичном и вторичном рынке зерна Украины.
Для решения проблемы минимизации риска необходима разработка новой стратегической
рыночной программы, которая имеет уже определенные стратегические ориентиры и цели. Такая программа
должна иметь системный характер функционирования при целевой установке дифференциации риска – риск
– уровень рентабельности по фактору деловой и рыночной активности; риск – зона стабилизации рынка
зерна. Используя полученные значения индикаторов конкурентоспособности произведена дифференциация
риска (таблица 2).
66 Джелялова Н.Б.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕРНА
Дифференциация риска произведена при использовании методики дифференциации индикаторов
влияния на первичный и вторичный рынок на основе критерия рыночного равновесия. Тогда,
соответственно, модель риска примет вид:
K = V*(RO/k2)*Q, где (10)
Q – суммарное значение интегрального индикатора конкурентоспособности по первичному и
вторичному рынку зерна при учете рыночного равновесия.
Параметры зоны стабилизации устанавливаются по критерию достижения единицы, при выявлении
максимального или минимального влияния положительных или отрицательных факторов влияния
действующих тенденций функционирования рынка зерна.
Таблица 2
Дифференциация риска по основным стратегическим направлениям функционирования рынка
зерна в Украине
Методы стратегических
направлений
Значение риска по
первичному рынку
Значение риска по
вторичному рынку
Параметры зоны
стабилизации
Политика ценовых предпочтений 0,39 0,12 Менее единицы
Стратегия организационного
управления 0,22 0,23 Менее единицы
Политика
конкурентоспособности 0,23 0,19 Менее единицы
Политика неценовой
конкуренции и система
эффективного внешнего
воздействия
0,33 0,32 Менее единицы
Источник: рассчитано автором
Следует обратить внимание, что максимальное значение риска наблюдается при использовании
стратегических направлений «политика ценовых предпочтений» по первичному рынку и по методу
«политики неценовой конкуренции и системы эффективного внешнего воздействия» по первичному и
вторичному рынках.
Рынок зерна по Украине генерирует значение риска менее единицы, оба рынка подвержены
влиянию отрицательных тенденций.
Дифференциация риска рынка зерна при выявлении вариативности показателей уровня
рентабельности по факторам деловой и рыночной активности дает возможность сформировать экономико-
математическую модель риска и определить его значение по рынку зерна Украины. Далее использовав
весовые значения индикаторов оценки конкурентоспособности при распределении их по стратегическим
направлениям рынка зерна, произведена дифференциация риска по данным направлениям.
Выводы. Таким образом, оценка эффективности функционирования рынка зерна предполагает
дифференциацию риска по первичному и вторичному рынку с использованием индикаторов
конкурентоспособности. Обоснован методический подход к измерению интегрального коэффициента риска
с помощью характеристик одиннадцатилетних колебаний показателей уровня рентабельности по факторам
деловой и рыночной активности. Предложены основные направления выявления предельных значений
искомых показателей, способствующих формированию оптимальных тенденций развития и
функционирования рынка зерна, что имеет принципиальное значение в условиях антикризисного развития
государства.
Литература
1. Бойко И.П. Проблемы устойчивости сельскохозяйственного производства / И. П. Бойко. –
Ленинград : Издательство ЛГУ ,1986. – 168с.
2. Глущенко Д.П. Оптимізація витрат виробництва зернових і кормових культур / Д. П. Глущенко //
Вісник аграрної науки. – 2006. – № 2. – С. 65–68.
3. Лебедєв К.А. Ефективність виробництва і реалізації продукції зернопродуктового підкомплексу / К.
А. Лебедєв // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 33–38.
4. Чепурко В.В. Оцінка зонально-галузевого ризику аграрного виробництва / В. В. Чепурко //
Економіст. – 2000. – № 6. – С. 74 – 77.
5. Чепурко В.В. Зонально-отраслевой риск производства зерна в Украине [электронный ресурс] / В. В.
Чепурко // Культура народов Причерноморья. – 2000. – № 13. – С. 60 – 64. – Режим доступа к журн.
: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200013/knp13_17.doc
http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200013/knp13_17.doc
|