Сравнительный анализ методов оценки риска банкротства предприятий

• Veröffentlicht in: Системні дослідження та інформаційні технології
• Datum: 2009
• ISSN: 1681–6048
• Hauptverfasser: Зайченко, Ю.П., Рогоза, С.В., Столбунов, В.А.
• Format: Artikel
• Sprache: Russisch
• Veröffentlicht: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2009
• Schlagworte: Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
• Online Zugang: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/42220
• Назва журналу: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Zitieren: Сравнительный анализ методов оценки риска банкротства предприятий / Ю.П. Зайченко, С.В. Рогоза, В.А. Столбунов // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 3. — С. 7–20. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Рассмотрена проблема анализа риска банкротства предприятий. Описаны классический метод дискриминантного анализа Е. Альтмана. Проанализированы достоинства и недостатки метода. Дана оценка возможности его применения в Украине. Показан нечетко-множественный подход к оценке риска банкротства. Предложен метод анализа риска банкротства предприятий на основе использования нечетких нейросетей с различными алгоритмами нечеткого вывода. Приводятся результаты сравнительного анализа различных методов в задаче оценки риска банкротства. Розглянуто проблему аналізу ризику банкрутства підприємств. Описано класичний метод дискримінантного аналізу Е. Альтмана. Проаналізовано достоїнства та недоліки методу. Наведено оцінку можливості його застосування в Україні. Показано нечітко-множинний підхід до оцінки ризику банкрутства. Запропоновано метод аналізу ризику банкрутства підприємств на основі використання нечітких нейронних мереж із різними алгоритмами нечіткого висновку. Наведено результати порівняльного аналізу різних методів у задачі оцінки ризику банкрутства. The problem of analysis bankruptcy risk of enterprises is considered. Altmann’s classical method of discriminate analysis is described, and its highs and lows are analized. Possibility of its application to the Ukrainian economy is estimated. Furthermore, the fuzzy sets approach to bankruptcy risk analysis is described. The application of fuzzy neural networks with different algorithms of fuzzy inference is considered. The results of comparative investigations of different methods for bankruptcy analysis are presented.