Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів

• Published in: Системні дослідження та інформаційні технології
• Date: 2009
• Main Authors: Гончар, М.С., Терент’єва, Л.С.
• Format: Article
• Language: Ukrainian
• Published: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2009
• Subjects: Прогресивні інформаційні технології, високопродуктивні комп’ютерні системи
• Online Access: https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/42223
• Journal Title: Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
• Cite this: Оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів / М.С. Гончар, Л.С. Терент’єва // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 3. — С. 43–51. — Бібліогр.: 7 назв. — укр.

Запропоновано новий метод оцінювання ризиків дефолту та реальних опціонів, який полягає в тому, що інвестор як джерело фінансування за наявності певної інформації про роботу фірми оцінює можливість її дефолту. Предложен новый метод оценивания рисков дефолта и реальных опционов, состоящий в том, что инвестор как источник финансирования, имея некоторую информацию о работе фирмы, оценивает возможность ее дефолта. A new method for estimation on default risks and real options is proposed: an investor, as a source of financing, has certain information about functioning the company and estimates its probability of default.