Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH

Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH

Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-пол...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Системні дослідження та інформаційні технології
Дата:2009
Автори: Романенко, В.Д., Милявский, Ю.Л.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України 2009
Теми:
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/42242
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-42242
record_format dspace
spelling Романенко, В.Д.
Милявский, Ю.Л.
2013-03-13T17:13:30Z
2013-03-13T17:13:30Z
2009
Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.
1681–6048
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/42242
62-50
Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-полиномиальными моделями авторегрессии и скользящего среднего с разнотемповой дискретизацией. Адаптивная настройка коэффициентов моделей GARCH выполнена на основе рекуррентного метода наименьших квадратов. Приведены результаты экспериментальных исследований адаптивной настройки и прогнозирования максимальных условных дисперсий при оптимальных коэффициентах.
Розглянуто метод синтезу моделей GARCH для прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малими періодами квантування, а вихідних координат — з великими. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями авторегресії і ковзного середнього з різнотемповою дискретизацією. Розроблено алгоритм адаптивного настроювання коефіцієнтів моделей GARCH. Наведено результати експериментальних досліджень такого настроювання та прогнозування максимальних умовних дисперсій при оптимальних коефіцієнтах.
A method for synthesis of GARCH models for forecasting maximal conditional dispersions of multidimensional heteroskedastic processes under discretisation of input disturbances with small sampling periods and of output coordinates with large ones is considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by matrix-polinomial models of autoregression and a sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of GARCH models is developed. Experimental results for such a setting as well as forecasting of maximal conditional dispersions under optimal coefficients are presented.
ru
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
Системні дослідження та інформаційні технології
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
Forecasting of maximal conditional dispersions for multidimensional processes with multirate discretization on the basis of adaptive GARCH models
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
spellingShingle Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
Романенко, В.Д.
Милявский, Ю.Л.
Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
title_short Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_full Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_fullStr Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_full_unstemmed Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
title_sort прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей garch
author Романенко, В.Д.
Милявский, Ю.Л.
author_facet Романенко, В.Д.
Милявский, Ю.Л.
topic Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
topic_facet Математичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних систем
publishDate 2009
language Russian
container_title Системні дослідження та інформаційні технології
publisher Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
format Article
title_alt Прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних процесів із різнотемповою дискретизацією на основі адаптивних моделей GARCH
Forecasting of maximal conditional dispersions for multidimensional processes with multirate discretization on the basis of adaptive GARCH models
description Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-полиномиальными моделями авторегрессии и скользящего среднего с разнотемповой дискретизацией. Адаптивная настройка коэффициентов моделей GARCH выполнена на основе рекуррентного метода наименьших квадратов. Приведены результаты экспериментальных исследований адаптивной настройки и прогнозирования максимальных условных дисперсий при оптимальных коэффициентах. Розглянуто метод синтезу моделей GARCH для прогнозування максимальних умовних дисперсій багатовимірних гетероскедастичних процесів при дискретизації вхідних збурень з малими періодами квантування, а вихідних координат — з великими. Динаміку процесів у стохастичному середовищі описано матрично-поліноміальними моделями авторегресії і ковзного середнього з різнотемповою дискретизацією. Розроблено алгоритм адаптивного настроювання коефіцієнтів моделей GARCH. Наведено результати експериментальних досліджень такого настроювання та прогнозування максимальних умовних дисперсій при оптимальних коефіцієнтах. A method for synthesis of GARCH models for forecasting maximal conditional dispersions of multidimensional heteroskedastic processes under discretisation of input disturbances with small sampling periods and of output coordinates with large ones is considered. The dynamics of processes in a stochastic medium is described by matrix-polinomial models of autoregression and a sliding mean with multirate discretization. An algorithm for adaptive setting of GARCH models is developed. Experimental results for such a setting as well as forecasting of maximal conditional dispersions under optimal coefficients are presented.
issn 1681–6048
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/42242
citation_txt Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT romanenkovd prognozirovaniemaksimalʹnyhuslovnyhdispersiimnogomernyhprocessovsraznotempovoidiskretizacieinaosnoveadaptivnyhmodeleigarch
AT milâvskiiûl prognozirovaniemaksimalʹnyhuslovnyhdispersiimnogomernyhprocessovsraznotempovoidiskretizacieinaosnoveadaptivnyhmodeleigarch
AT romanenkovd prognozuvannâmaksimalʹnihumovnihdispersíibagatovimírnihprocesívízríznotempovoûdiskretizacíêûnaosnovíadaptivnihmodeleigarch
AT milâvskiiûl prognozuvannâmaksimalʹnihumovnihdispersíibagatovimírnihprocesívízríznotempovoûdiskretizacíêûnaosnovíadaptivnihmodeleigarch
AT romanenkovd forecastingofmaximalconditionaldispersionsformultidimensionalprocesseswithmultiratediscretizationonthebasisofadaptivegarchmodels
AT milâvskiiûl forecastingofmaximalconditionaldispersionsformultidimensionalprocesseswithmultiratediscretizationonthebasisofadaptivegarchmodels
first_indexed 2025-12-07T15:32:38Z
last_indexed 2025-12-07T15:32:38Z
_version_ 1850864103256489984

Схожі ресурси